黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价713.5元，相较前日收盘下跌2.5元，下跌0.34%，成交量200577手，较前日减少4303手，持仓量329492手，较前日减少29421手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2116上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.8794，位于近一年来的10.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价2997元，相较前日收盘下跌13元，下跌0.43%，成交量742347手，较前日减少81762手，持仓量2213770手，较前日减少41204手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1583上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7413，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_RB2610C3150，S_RB2610P2850 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价966元，相较前日收盘上涨30元，上涨3.20%，成交量1848560手，较前日增加953516手，持仓量1051000手，较前日减少149857手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3149上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3192，位于近一年来的42.45%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1010，S_SA2609P920 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF611合约昨日收盘价5882元，相较前日收盘下跌38元，下跌0.64%，成交量265923手，较前日减少57076手，持仓量337417手，较前日减少2355手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2147上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.6789，位于近一年来的19.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的定价修复收益，如：B_SF2609C6200，B_SF2609P5600