黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价735元，相较前日收盘下跌8元，下跌1.07%，成交量245490手，较前日增加12458手，持仓量619397手，较前日增加6740手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2161上方水平波动(3）I期权持仓量PCR收报于0.9546，位于近一年来的19.18%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12609C800，B_12609P680 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3098元，相较前日收盘下跌14元，下跌0.44%，成交量742507手，较前日增加211925手，持仓量1897730手，较前日增加58100手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1648上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8813，位于近一年来的86.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3300，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史极低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1111元，相较前日收盘下跌15元，下跌1.33%，成交量742281手，较前日增加112980手，持仓量1494780手，较前日增加41042手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3260上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3137，位于近一年来的35.51%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从极低位回归的均值回归收益，如：B_SA2608C1200，B_SA2608P1040 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5622元，相较前日收盘上涨14元，上涨0.24%，成交量144572手，较前日增加14062手，持仓量242804手，较前日增加3932手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2301上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8607，位于近一年来的64.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_SF2608C6000，B_SF2608P5400