标的行情解析及期权因子研究
i2609合约
- 昨日收盘价753.5元，下跌2.5元，跌幅0.33%。
- 成交量227904手，减少58071手。
- 持仓量461074手，增加10903手。
- 隐含波动率维持在均值0.2294上方。
- 期权持仓量PCR为1.2152，位于近一年67.35%水位。
- 标的压力位900，支撑位750。
rb2610合约
- 昨日收盘价3099元，下跌7元，跌幅0.22%。
- 成交量488279手，增加62742手。
- 持仓量1389940手，增加65234手。
- 隐含波动率维持在均值0.1725上方。
- 期权持仓量PCR为0.6209，位于近一年79.59%水位。
- 标的压力位3550，支撑位3000。
SA605合约
- 昨日收盘价1146元，上涨4元，涨幅0.35%。
- 成交量644897手，增加213133手。
- 持仓量614143手，减少72148手。
- 隐含波动率维持在均值0.3315上方。
- 期权持仓量PCR为0.3039，位于近一年40.82%水位。
- 标的压力位1740，支撑位1100。
SF607合约
- 昨日收盘价5676元，下跌32元，跌幅0.56%。
- 成交量180992手，减少2550手。
- 持仓量208382手，增加12634手。
- 隐含波动率维持在均值0.2322上方。
- 期权持仓量PCR为0.7754，位于近一年60.00%水位。
- 标的压力位5600，支撑位5500。
期权策略建议
i2609合约
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如B_12605P750，S_12605P800。
- 波动性策略：无。
rb2610合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，如S_RB2605P2950和S_RB2605C3200，动态调整持仓头寸，保持Delta空头。
SA605合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建宽跨式做多波动率策略，如B_SA2605P1080+B_SA2605C1200，获取方向选择+IV扩张的双重收益。
SF607合约
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，如S_SF2605P5500和S_SF2605C6000，获取期权时间价值。
