黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价749元，相较前日收盘下跌8.5元，下跌1.12%，成交量262230手，较前日增加49491手，持仓量495314手，较前日减少1201手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2147上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.9131，位于近一年来的12.65%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3095元，相较前日收盘下跌9元，下跌0.28%，成交量917246手，较前日增加215067手，持仓量1827290手，较前日增加12447手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1628上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.827，位于近一年来的83.27%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3250，B_RB2610P2950 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1009元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.39%，成交量839389手，较前日减少71375手，持仓量1409760手，较前日减少2614手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3243上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2974，位于近一年来的17.55%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1040。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1100，S_SA2609P930 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5782元，相较前日收盘下跌20元，下跌0.34%，成交量175741手，较前日增加34854手，持仓量209616手，较前日减少4606手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2259上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8768，位于近一年来的64.08%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5600