i2609合约行情及期权策略
- 行情解析：昨日收盘价763.5元，上涨1.25%，成交量减少，持仓量增加。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2292上方，持仓量PCR位于近一年68.98%水位，压力位900，支撑位750。
- 策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合（如B_12605P750，S_12605P800）。
- 波动性策略：无。
rb2610合约行情及期权策略
- 行情解析：昨日收盘价3100元，上涨0.19%，成交量减少，持仓量增加。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.1722上方，持仓量PCR位于近一年73.06%水位，压力位3550，支撑位3000。
- 策略建议：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合（如S_RB2605P2950和S_RB2605C3200），保持Delta空头。
SA605合约行情及期权策略
- 行情解析：昨日收盘价1143元，上涨0.26%，成交量减少，持仓量减少。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.3312上方，持仓量PCR位于近一年97.14%水位，压力位1480，支撑位1100。
- 策略建议：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建宽跨式做多波动率策略（如B_SA2606P1080+B_SA2606C1200）。
SF607合约行情及期权策略
- 行情解析：昨日收盘价5692元，上涨0.74%，成交量增加，持仓量增加。
- 期权因子研究：隐含波动率维持在均值0.2321上方，持仓量PCR位于近一年81.22%水位，压力位6800，支撑位5200。
- 策略建议：
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合（如B_SF2606P5500和B_SF2606C6000）。
