黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价763.5元，相较前日收盘上涨9.5元，上涨1.25%，成交量205991手，较前日减少21913手，持仓量473047手，较前日增加11973手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2292上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2286，位于近一年来的68.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为900，支撑位为750。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_12605P750，S_12605P800（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3100元，相较前日收盘上涨6元，上涨0.19%，成交量439355手，较前日减少48924手，持仓量1442560手，较前日增加52622手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1722上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.6083，位于近一年来的73.06%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_RB2605P2950和S_RB2605C3200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA605合约咋日收盘价1143元，相较前日收盘上涨3元，上涨0.26%，成交量508553手，较前日减少136344手，持仓量536388手，较前日减少77755手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3312上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.4819，位于近一年来的97.14%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建宽跨式做多波动率策略，获取方向选择+IV扩张的双重收益。如：B_SA2606P1080+B_SA2606C1200 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5692元，相较前日收盘上涨42元，上涨0.74%，成交量203701手，较前日增加22709手，持仓量214195手，较前日增加5813手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2321上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9048，位于近一年来的81.22%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6800，支撑位为5200。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如：B_SF2606P5500和B_SF2606C6000