黑色期权早报

标的行情解析及期权因子研究

• i2609合约：收盘价781元，下跌0.19%，成交量增加，持仓量减少。隐含波动率维持在0.2185上方，持仓量PCR为1.1839（近一年59.59%）。期权压力位920，支撑位700。
• rb2610合约：收盘价3177元，上涨0.63%，成交量增加，持仓量减少。隐含波动率维持在0.1664上方，持仓量PCR为1.1636（近一年98.37%）。期权压力位3600，支撑位2600。
• SA609合约：收盘价1221元，上涨0.82%，成交量增加，持仓量减少。隐含波动率维持在0.3274上方，持仓量PCR为0.3884（近一年78.78%）。期权压力位1480，支撑位1140。
• SF607合约：收盘价5890元，上涨0.37%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在0.2317上方，持仓量PCR为0.9058（近一年80.41%）。期权压力位6000，支撑位5600。

期权策略建议

• i2609：
  • 方向性：轻仓构建牛市价差策略（如B_12607C810，S_12607C820）。
  • 波动性：买入偏多宽跨式策略（如B_12607C820，B_12607P770）。
• rb2610：
  • 方向性：无。
  • 波动性：买入宽跨式策略（如B_RB2607C3200，B_RB2607P3150）。
• SA609：
  • 方向性：无。
  • 波动性：买入宽跨式策略（如B_SA2607C1200，B_SA2607P1140）。
• SF607：
  • 方向性：轻仓构建牛市价差策略（如B_SF2607C6000，S_SF2607C6100）。
  • 波动性：买入宽跨式策略（如B_SF2607C6000，B_SF2607P5700）。