黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价786.5元，相较前日收盘上涨1.5元，上涨0.19%，成交量166469手，较前日减少77400手，持仓量580558手，较前日增加16856手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2252上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2486，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为930，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3191元，相较前日收盘上涨2元，上涨0.06%，成交量525851手，较前日减少255277手，持仓量1759260手，较前日增加49224手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1701上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8698，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，获取标的大幅波动的方向性收益。如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3050 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1247元，相较前日收盘下跌16元，下跌1.26%，成交量470164手，较前日减少127383手，持仓量890710手，较前日减少8419手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3298上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4452，位于近一年来的93.47%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SA2606C1250，S_SA2606P1150 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5742元，相较前日收盘下跌58元，下跌1.00%，成交量189742手，较前日减少89430手，持仓量224791手，较前日增加1329手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2316上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8272，位于近一年来的67.76%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SF2606C5700，S_SF2606C5900(2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SF2606C5800，S_SF2606P5400