黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价734元，相较前日收盘下跌13元，下跌1.74%，成交量263244手，较前日减少191715手，持仓量610710手，较前日增加10439手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2161上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8648，位于近一年来的5.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12608C760，B_12608P730 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3062元，相较前日收盘下跌12元，下跌0.39%，成交量617682手，较前日减少119324手，持仓量2091040手，较前日增加51045手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1642上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7931，位于近一年来的82.04%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3200，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1103元，相较前日收盘上涨5元，上涨0.45%，成交量594328手，较前日减少172077手，持仓量1435560手，较前日减少29363手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3260上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3256，位于近一年来的39.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史低位回归的均值回归收益，如：B_SA2608C1140，B_SA2608P1080 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5774元，相较前日收盘上涨90元，上涨1.58%，成交量206955手，较前日减少84696手，持仓量227065手，较前日减少5588手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2295上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8104，位于近一年来的54.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2608C6000，S_SF2608P5600