黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价744.5元，相较前日收盘下跌3.5元，下跌0.46%，成交量208652手，较前日减少9078手，持仓量561849手，较前日减少17032手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2160上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于0.8683，位于近一年来的6.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：建议平仓换月至2609 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1635上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.7636，位于近一年来的78.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益，如：B_RB2610C3150，B_RB2610P3000 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1063元，相较前日收盘下跌20元，下跌1.84%，成交量767495手，较前日增加69359手，持仓量1409690手，较前日增加22626手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3249上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3138，位于近一年来的34.29%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5746元，相较前日收盘下跌32元，下跌0.55%，成交量135893手，较前日减少6395手，持仓量204851手，较前日减少1836手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2279上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于1.0594，位于近一年来的97.96%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：观望