黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价780.5元，相较前日收盘下跌7元，下跌0.88%，成交量291129手，较前日增加83150手，持仓量582980手，较前日增加1825手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2245上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.2543，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为810，支撑位为780。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_12606P790，S_12606P770（2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3176元，相较前日收盘下跌21元，下跌0.65%，成交量667771手，较前日减少64391手，持仓量1749900手，较前日减少40255手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1693上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.861，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_RB2607C3200，S_RB2607C3300（2）波动性策略：无 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1237元，相较前日收盘下跌18元，下跌1.43%，成交量917026手，较前日增加376371手，持仓量912404手，较前日增加2331手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3296上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.4304，位于近一年来的91.43%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1480，支撑位为1160。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_SA2606C1240，S_SA2606P1140 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5766元，相较前日收盘下跌42元，下跌0.72%，成交量197668手，较前日减少5294手，持仓量222051手，较前日减少24手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2316上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.8466，位于近一年来的69.39%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SF2606C5600，S_SF2606C5800（2）波动性策略：无