黑色期权早报

李立勤investors. Goldman Sachs (lndia) Securities Private Limited compliance officer and investor grievance contact details can be found at:https://www.goldmansachs.com/worldwide/india/documents/Grievance-Redressal-and-Fscalation-Matrix.pdf, and a copy of the annual audit交易咨询号：Z0017896黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607"wholesale clients" (as defined in the Financial Aclvisers Act 2o08) unless otherwise agreed by Goldman Sachs. A copy of certain Goldman 5achs邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价809.5元，相较前日收盘下跌5.5元，下跌0.67%，成交量244637手，较前日增加23875手，持仓量695097手，较前日减少5063手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2212上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.4122，位于近一年来的83.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为850，支撑位为800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3232元，相较前日收盘下跌14元，下跌0.43%，成交量934979手，较前日增加154870手，持仓量2021600手，较前日减少33450手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1680上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.0278，位于近一年来的99.59%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3600，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，捕捉IV均值回归收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：B_RB2607C3300，B_RB2607P3150 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3284上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.4113，位于近一年来的85.31%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，把握IVP历史低位均值回归收益。如：B_SA2607C1200，B_SA2607P1120 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF607合约昨日收盘价5732元，相较前日收盘下跌62元，下跌1.07%，成交量244370手，较前日增加25764手，持仓量259964手，较前日增加10345手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2312上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于1.0606，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5600。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合策略，把握IVP历史低位均值回归收益。如：B_SF2607C6000，B_SF2607P5500