黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2605合约咋日收盘价812元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.12%，成交量197407手，较前日增加39296手，持仓量347799手，较前日减少5825手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2290上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.0266，位于近一年来的40.00%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为900，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_12605P800和S_12605C850 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2605合约昨日收盘价3120元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.31%，成交量426930手，较前日减少50473手，持仓量870166手，较前日减少30886手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1728上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.5753，位于近一年来的65.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3550，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持空头。如：S_RB2605P2950和S_RB2605C3200 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA605合约咋日收盘价1167元，相较前日收盘下跌22元，下跌1.85%，成交量546428手，较前日减少90443手，持仓量787089手，较前日减少3772手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3302上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.3091，位于近一年来的43.67%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1740，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率组合策略，获取波动性收益。如：S_SA2605P1140和S_SA2605C1300 硅铁（SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF605合约昨日收盘价5822元，相较前日收盘下跌132元，下跌2.21%，成交量143423手，较前日减少22789手，持仓量151673手，较前日减少7228手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2307上方水平波动（3）SF期权持仓量PCR收报于0.9356，位于近一年来的87.35%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5500。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如：S_SF2605P5500和S_SF2605C6000