黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn ■行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价738.5元，相较前日收盘下跌4元，下跌0.53%，成交量209722手，较前日增加17935手，持仓量619453手，较前日减少3133手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2163上方水平波动（3）1期权持仓量PCR收报于1.0466，位于近一年来的35.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的反弹的有限收益，如：B_12609C750，S_12609C800（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_12609C800，B_12609P700 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3112元，相较前日收盘下跌11元，下跌0.35%，成交量496953手，较前日增加24961手，持仓量1790090手，较前日增加46071手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1650上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于1.029，位于近一年来的89.80%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3300，支撑位为2600。 期权策略建议 （1）方向性策略：轻仓构建牛市价差策略，获取标的反弹的有限收益，如：B_RB2607C3200，S_RB2607C3250(2）波动性策略：无 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价1132元，相较前日收盘上涨4元，上涨0.35%，成交量754581手，较前日增加344839手，持仓量1384550手，较前日减少42070手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3261上方水平波动（3）SA期权持仓量PCR收报于0.3394，位于近一年来的51.02%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1100。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如：B_SA2608C1200，B_SA2608P1080 硅铁(SF）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5624元，相较前日收盘下跌50元，下跌0.88%，成交量112407手，较前日减少7977手，持仓量233853手，较前日增加8055手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2304上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9269，位于近一年来的80.82%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为6000，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值回归收益，如：B_SF2608C6000，B_SF2608P5400