黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价716元，相较前日收盘下跌9.5元，下跌1.30%，成交量283514手，较前日减少72404手，持仓量455587手，较前日减少16736手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2124上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8863，位于近一年来的10.61%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_12609C750，S_12609P680 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3004元，相较前日收盘下跌23元，下跌0.75%，成交量870200手，较前日减少510668手，持仓量2331650手，较前日增加22131手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1601上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.8639，位于近一年来的84.49%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，如：S_RB2610C3100，S_RB2610P2900 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价935元，相较前日收盘下跌12元，下跌1.26%，成交量1285060手，较前日减少14695手，持仓量1379540手，较前日减少21512手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3184上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.2702，位于近一年来的8.98%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为900。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1000，S_SA2609P890 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2195上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9173，位于近一年来的75.92%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700