黑色期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）i2609合约咋日收盘价715元，相较前日收盘下跌24.5元，下跌3.31%，成交量355918手，较前日增加153517手，持仓量472323手，较前日增加17823手(2）1（铁矿石期权）隐含波动率维持在均值0.2126上方水平波动(3）1期权持仓量PCR收报于0.8675，位于近一年来的6.94%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，1期权标的压力位为800，支撑位为700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_12609C750，S_12609P680 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）rb2610合约昨日收盘价3014元，相较前日收盘下跌53元，下跌1.72%，成交量1380870手，较前日增加777777手，持仓量2309520手，较前日增加275614手(2）RB（螺纹钢期权）隐含波动率维持在均值0.1605上方水平波动(3）RB期权持仓量PCR收报于0.881，位于近一年来的86.53%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，RB期权标的压力位为3200，支撑位为3000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，如：S_RB2610C3200，S_RB2610P2850 纯碱（SA）-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SA609合约咋日收盘价944元，相较前日收盘下跌23元，下跌2.37%，成交量1299750手，较前日增加461910手，持仓量1401060手，较前日减少70286手(2）SA（纯碱期权）隐含波动率维持在均值0.3194上方水平波动(3）SA期权持仓量PCR收报于0.273，位于近一年来的10.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SA期权标的压力位为1580，支撑位为1000。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SA2609C1040，S_SA2609P920 硅铁(SF)-市场数据与策略建议 」行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）SF609合约昨日收盘价5786元，相较前日收盘下跌114元，下跌1.93%，成交量335243手，较前日增加31027手，持仓量200018手，较前日减少53623手(2）SF（硅铁期权）隐含波动率维持在均值0.2212上方水平波动(3）SF期权持仓量PCR收报于0.9031，位于近一年来的70.20%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，SF期权标的压力位为5900，支撑位为5700。 期权策略建议 （1）方向性策略：无（2）波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性，如：S_SF2609C6000，S_SF2609P5700