-
市场行情回顾
- 股票市场：大小盘分化，上证50下跌1.54%，沪深300下跌0.62%，中证500上涨4.34%，中证1000上涨2.89%。日债暴跌引发欧美股债汇三杀，VIX指数飙升，贵金属创历史新高。日债收益率飙升拖累欧美市场，长端美债和欧债收益率均上行。
- 商品市场：贵金属领涨，南华贵金属指数上涨9.08%。能化板块上涨1.95%，合成橡胶短期偏强，有色板块上涨2.96%，农产品指数下跌0.04%，黑色板块下跌0.53%。
-
持仓量、成交额
- 商品市场持仓金额较上周上行，成交金额下行。活跃品种持仓金额处于历史100分位，成交金额处于历史96分位。
-
分板块动量表现
- 商品20日动量较上周下行，动量位于50分位的品种数量下降，位于80分位的品种数量上升。
-
价格与涨跌情况
- 南华商品指数上涨2.08%，各板块涨跌情况与上述一致。
-
CTA因子分析
- 本周因子分化，时序好于截面。短期时序动量上涨2.13%，长期动量上涨0.64%，基差下跌0.38%，偏度上涨0.35%，仓单上涨0.24%，库存上涨0.33%，利润下跌2.15%。
-
核心观察池CTA策略表现回顾与展望
- 上周市场趋势反转，因子分化，短周期趋势类策略磨损，中长周期趋势表现较好。本周市场趋势延续，趋势类策略或有所修复。
