策略参考
- 螺纹钢：区间操作，压力3200-3250元，支撑3000-3050元。基本面健康但需求偏弱，政策利多有限，近期向下存在支撑。
- 热轧卷板：区间操作，方向偏空，压力3350-3400元，支撑3200-3220元。库存高企，持续降库需低产量，政策利多程度不强。
- 铁矿石：区间操作，压力780-800元，支撑730-750元。长期需求承压，短期总量矛盾与结构性支撑并存，钢厂低库存限制跌幅。
套利策略
- 螺纹钢月间套利：观望，10-5价差70元。
- 铁矿石正套：买最近月合约空09。
- 卷螺差：逢高做缩，130-190元区间偏空操作。
- 空卷矿比：4.4-4.15区间偏空。
政策及产业讯息
- 国家发改委提出扩大内需战略，清理消费限制措施。
- 欧元区12月制造业PMI初值49.2，低于预期。
- 澳洲及巴西主要港口铁矿石库存小幅回落。
- 中国47港铁矿石库存总量增加，45港库存环比上升。
期现货市场
- 钢材期货价格：螺纹钢、热轧卷板期货价格均上涨。
- 铁矿石期货价格：铁矿石期货价格涨跌互现。
- 螺纹钢期权交易数据：成交量、持仓量增加，隐含波动率稳定。
- 现货价格：螺纹钢、热轧卷板、钢坯及型钢现货价格涨跌互现。
- 成本利润：螺纹钢电炉、转炉利润走弱，热轧卷板毛利亏损。
- 废钢价格及日耗量：废钢价格下跌，日耗量下降。
- 铁矿石现货价格：青岛港铁矿石现货价格涨跌互现。
基本面数据
- 产量：全国钢厂日均铁水产量、热轧卷板产量、螺纹钢周产量下降。
- 表观消费量：热轧卷板表观消费量、螺纹钢表观消费量下降。
- 库存：螺纹钢总库存、热轧卷板总库存下降，300家钢铁企业废钢日耗量下降。
- 铁矿石：铁水产量与铁矿石疏港量下降，港口现货日均成交下降，45港库存总计增加，钢厂进口铁矿石库存消费比下降。
价差
- 期货价差：卷螺差、螺矿比、卷矿比均处于区间内波动。
- 现货价差：现货冷热价差、螺纹钢月间价差、热卷月间价差、铁矿石月间价差均处于区间内波动。
- 基差：螺纹钢主连基差、热轧卷板主连基差、铁矿石期现价差均处于区间内波动。
期货持仓
- 螺纹钢：净多头前20名持仓变化、净空头前20名持仓变化。
- 热轧卷板：净多头前20名持仓变化、净空头前20名持仓变化。
- 铁矿石：净多头前20名持仓变化、净空头前20名持仓变化。
