一、财经要闻
- 国家发展改革委核准批复5项跨区域电力互济工程，总投资244亿元，提升我国电力互济能力。
- 今日南向资金净流入74.66亿港元。
- 央行开展4075亿元7天期逆回购操作，利率1.40%，公开市场净投放37亿元。
- 美联储理事沃勒重申支持12月降息，理由是美国劳动力市场疲软及货币政策伤害中低收入消费者。
二、投资逻辑
股指期货：周二市场震荡回落，上证50指数跌0.3%，沪深300指数跌0.65%，中证500指数跌1.17%，中证1000指数跌1%。市场风险偏好下降，连续涨停公司停牌核查抑制连续拉升模式，碳酸锂等新能源产业链获利盘离场导致集体大跌。科技股止跌迹象显现，股指三连阴后风险释放，预计将高位震荡，短线有望反弹。股指期货全线回落，各品种贴水大幅收敛，IM、IC、IFH成交持仓增加，IH成交持仓下降。
国债期货：周二国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约涨0.03%。现券收益率互有升降，波动多在0.5bp以内。央行公开市场净投放37亿元，资金面略有收敛。美国就业、通胀等关键数据及英伟达三季报前，债市情绪偏暖但缺乏利好驱动，短期单边趋势难现。套利方面建议(TL-3T)头寸继续持有，T合约跨期价差或进一步走强。
三、数据图表呈现
（图表内容省略，涵盖IF、IH、IC、IM成交持仓变化、基差变化、南向资金变动、融资融券余额、市盈率、市净率、国债期货成交持仓量、合约间价差、利率曲线、国债收益率、期限利差、中美利差、汇率等数据。）
四、交易策略
股指期货：高位震荡，短线有望反弹。
国债期货：(TL-3T)头寸继续适量持有，择机尝试做多T合约当季-下季跨期价差。
五、风险因素
内、外政策变化超预期，地缘政治因素，通胀超预期。
