-
市场行情回顾
- 股票市场：本周震荡上行，上证50上涨1.57%，沪深300上涨2.37%，中证500上涨3.88%，中证1000上涨4.09%。中国人民银行公布1至7月社会融资规模增量累计为23.99万亿元，7月社融规模增量为1.16万亿元。M2同比增长8.8%，M1同比增长5.6%，M2-M1剪刀差缩小。
- 商品市场：部分板块反转，板块分化。能化板块上涨0.59%，农产品板块上涨1.25%，有色金属板块上涨0.99%，贵金属板块下跌1.23%，黑色板块下跌0.27%。
-
成交额与持仓量
- 商品市场成交金额、持仓金额较上周上行，活跃品种成交金额处于历史66分位，持仓金额处于历史64分位，整体市场成交活跃度轻微上行。
-
分板块动量表现
- 本周商品市场震荡，20日动量略有下行，动量位于50分位的品种数量下降，位于80分位的品种数量上升。
-
价格与涨跌情况
- 南华商品指数上涨0.52%，其中南华农产品指数处于历史92分位，南华能化指数处于历史77分位，南华贵金属指数处于历史99分位，南华有色金属指数处于历史97分位，南华黑色指数处于历史50分位。
-
CTA因子分析
- 本周因子表现分化，长周期动量好于短周期动量，基本面好于量价。短期动量（时序动量上涨0.03%，截面动量上涨0.19%）和长期动量（时序动量上涨0.21%，截面动量上涨0.09%）均表现分化，期限结构上涨0.06%，偏度上涨0.45%，仓单上涨0.56%，库存下跌0.12%。
-
核心观察池CTA策略表现回顾与展望
- 上周市场反转上行，中短周期趋势类策略及股指类策略有所修复。本周市场部分板块反转，板块分化，长周期趋势或有所修复，短周期趋势或有所磨损。
