蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-12版)

定价补充文件，日期为2024年12月10日，对2022年5月26日的招股说明书、2022年5月26日的招股说明书补充文件以及2022年7月22日的产品补充文件进行修订。 美国存托凭证，面值3441000美元，系列I自动赎回障碍券，附带有条件 coupons，到期日为2026年6月15日，挂钩于优步技术公司普通股。 ·这些注释旨在为寻求每月有条件期息支付的投资者（详情请参见下文）设计，同时在2025年6月起的每月观察日（Observation Date），如果优步技术公司普通股收盘水平（“参考资产”）高于初始水平的100%（“行权水平”），投资者还将获得本金返还。投资者应愿意在到期前自动赎回其注释，愿意放弃参与参考资产增值的机会，并愿意在到期时可能损失部分或全部本金。每期有条件利息支付日（Contingent Coupon Payment Date），注释将按照0.8375%的月有条件利率支付有条件票息（Contingent Coupon）。 （年化约10.05%），如果适用的每月观察日期收盘时参考资产的价格大于或等于其票息障碍水平。然而，如果在某观察日期收盘时参考资产的价格低于其票息障碍水平，则该观察日期的附注将不会支付附带票息。自2025年6月11日起，如果在任何观察日期，参考资产的收盘价格超过其赎回水平，则附注将...· 将会自动赎回。在随后的附息支付日期（“赎回结算日”），投资者将收到其本金金额加上应计的附息支付。在债券被赎回后，投资者将不再收到任何额外的款项。这些债券不保证到期时返还本金。相反，如果债券未被自动赎回，到期时的付款将仅包括上述金额。· 将以参考资产的最终水平以及该参考资产的最终水平是否在估值日从初始水平下降到低于触发水平（“触发事件”）来确定。如果债券未自动赎回且发生了触发事件，您将收到参考资产的股份交付。 （“实物交割数量”）或，根据我们的选择，现金等值额（其计算方式将在下文描述，称为“现金交割数量”），该数量将少于本金金额。具体而言，您收到的任何实物交割数量或现金交割数量的价值将从参考资产的初始水平下降到最终水平时减少1%，每下降1%。实物交割数量中的任何零碎股份将以现金形式支付。投资这些票据并不等同于直接投资参考资产。 ···纸币的最低面额为 1, 000 美元 ， 整数倍为 1, 000 美元。这些票据不会在任何证券交易所上市。票据上的所有付款均受蒙特利尔银行的信用风险影响。·我们的子公司BMO资本市场公司（“BMOCM”）是此次发行的代理机构。详见“补充发行计划（利益冲突）”部分。 ·这些债券不会根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司法第39.2条第2.3款）的规定转换为本公司普通股或任何附属公司的普通股。 注释条款 ： 注释的具体条款 ： neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these notes or passed upon the accuracy of this document, the product supplement, theprospectus supplement or the prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offense. The notes will be our unsecured obligations and will not be savings accounts or deposits that are insured by the United States Federal Deposit Insurance Corporation, the Deposit Insurance Fund, the Canada Deposit Insurance Corporation or anyother governmental agency or instrumentality or other entity. 附注的主要条款 ： 2现金金额等于(1) 实物交付金额和(2) 最终交付金额的乘积现金交付金额 ： 参考资产的级别。 1受市场中断事件的发生 ， 如随附的产品补充中所述。 注释的附加条款 您应该将此文件与2022年7月22日日期的产品补充文件、2022年5月26日日期的 prospectus 补充文件以及2022年5月26日日期的 prospectus 一起阅读。这份文件连同下方列出的文件共同构成了债券条款，并取代所有先前的或同时的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或示意性的价格条款、往来信件、交易理念、实施结构、示例结构、事实单、宣传册或其他教育材料，无论是我们提供的还是代理方提供的。您应在投资前仔细考虑产品补充资料中列出的其他重要事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您在投资前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请查阅相关日期在SEC网站上的备案文件）： 日期为 2022 年 7 月 22 日的产品补充 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 927971 / 000121465922009102 / r712220424b2. htm 日期为 2022 年 5 月 26 日的招股说明书补充和日期为 2022 年 5 月 26 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 0000927971 / 000119312522160519 / d269549d424b5. htm 我们在 SEC 网站上的中央索引密钥或 CIK 是 927971 。如本文档中使用的 ， “我们 ” ，“ 我们 ” 或 “我们的 ” 是指蒙特利尔银行。 选定的风险注意事项 购买这些票据涉及重大风险。投资这些票据并不等同于直接投资参考资产。这些风险在产品补充文件的“与这些票据相关的额外风险因素”部分中作了更详细的解释。 与票据结构或特征相关的风险 ·你对票据的投资可能会导致亏损。——这些附注不保证本金的安全返还。若附注未自动赎回，到期支付将基于最终水平以及是否发生触发事件来决定。如果最终水平低于其触发水平，将发生触发事件，并且您将损失相当于最终水平与初始水平之差百分比的本金（例如，如果最终水平比初始水平低1%，则您将损失1%的本金）。在这种情况下，到期时您将收到参考资产的股份，或者根据我们的选择收到等值现金，但该等值现金的价值将低于附注的本金金额，甚至可能为零。相应地，您可能会损失掉全部的投资本金。您可能不会收到任何附息凭证。- 我们不一定要定期 · 利息支付（Notes的利息）。如果参考资产在观察日期的收盘水平低于其票面障碍水平，我们将不会向您支付该观察日期适用的条件性票息。如果在每个观察日期参考资产的收盘水平都低于其票面障碍水平，我们将不会在整个Notes期间向您支付任何条件性票息，您也不会获得Notes的正回报。通常情况下，这种不支付任何条件性票息将与您Notes本金损失的风险增加相一致。 ·您的票据可以自动提前赎回。— 如果在观察日（Observation Date）参考资产的收盘水平高于赎回水平（Call Level），我们将赎回这些票据。在自动赎回之后，您将不会收到任何额外的附带利息（Contingent Coupons），并且可能无法将所得款项再投资于具有可比回报的投资产品。此外，即使您能够将这些所得款项再投资于具有类似风险水平的具有可比回报的投资产品，您也可能面临交易成本，如经销商折扣和新票据价格中包含的对冲成本。您在票据上的回报仅限于或有优惠券 ， 如果有的话 ， 无论 参考资产。您不会在到期时收到超过本金金额加上最终浮动息票价值的支付。此外，如果债券被自动赎回，即使最终水平超过了赎回水平很多，您也不会收到超过本金金额加上适用浮动息票的支付。因此，您在相应债券上的最大回报仅限于潜在回报，即由浮动息票代表的回报。 ·任何从估值日期到到期日期Reference Asset的收盘水平下降都将减少实物交付金额的价值。— 如果我们在到期日交付实物交割数量而非支付现金交割数量，在估值日将确定可交付的股份数量。由于在估值日与到期日期间参考资产的收盘水平可能下降，因此到期日的实物交割数量的市场价值可能会低于在估值日确定的相应股份的现金等值。相反，如果我们在到期日选择支付现金交割数量而非交付实物交割数量，现金交割数量将在估值日确定，而你在到期日收到的付款可能会低于如果我们当时交付这些股份你本应收到的市场价值，因为这段时间内这些股份的市场价值发生了波动。 ·您的票据回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。您提供的原文较长，包含多个段落和复杂的内容。以下是翻译后的版本，保留了原有的格式和符号：较高的或有利率或较低的触发水平或票面障碍水平可能反映出更高的预期 参考资产的价格波动性，更高的预期波动性通常表明在到期时更大的损失风险。— 这些笔记的经济条款，包括附带利率、息票障碍水平和触发水平，部分基于在设定这些条款时预期的基础资产的波动性。 “波动性”指的是参考资产水平变化的频率和幅度。定价日期时，预期参考资产的波动性越大，那么在任何观察日期，参考资产的收盘水平低于票息障碍水平的可能性以及触发事件发生的可能性也就越大。因此，在这一天，预期的风险增加，可能导致无法获得附带利息并增加损失风险。在其他条件相同的情况下，这种更高的预期波动性通常会在类似到期日的常规债务证券或其他可比证券的收益率之上反映为较高的附带利率，或者较低的触发水平和/或票息障碍水平。因此，相对较高的附带利率可能表明更大的损失风险。此外，相对较低的触发水平和/或票息障碍水平并不一定意味着这些票据在到期日有更大的可能性归还本金和/或支付附带利息。您应该愿意接受参考资产的下行市场风险，并且意识到可能会损失初始投资的大部分甚至全部。 与参考资产相关的风险 拥有票据并不等于拥有参考资产的股份或直接与 参考资产。— 您的笔记的回报不会反映如果您实际上持有参考资产或与其表现直接关联的证券并持有该投资类似期间的回报。您的笔记可能与参考资产的交易方式大不相同。参考资产水平的变化可能不会导致笔记的市场价值产生相似的变化。即使在笔记期间参考资产的水平上升，笔记在到期前的市场价值也可能不会以相同的程度增加。此外，在此期间，参考资产派发的任何股息或其他分配都不会反映在笔记应支付的金额中。 ·您将没有任何股东权利 ， 也无权获得参考资产的任何股份——除非并在我们选择在到期时交付参考资产的股份之前，你或其他任何持有或拥有这些票据的持有人将不会拥有任何投票权、获得股息或其他分配的权利，或对参考资产的其他任何权利。 ·不交付参考资产的股份。—we可能选择在我们单独酌情决定的情况下，在到期时选择交付实物交割数量或支付现金交割数量。如果您希望在到期时选择接收现金或股份，则不应投资于这些证券。单一股权风险。- 由于参考资产的特定因素 ， 参考资产的水平可能会急剧上升或下降 · 以及参考资产发行方（“参考资产发行人”），如股票价格波动、收益情况、财务状况、公司层面、行业及监管发展变化、管理层变动及决策以及其他事件，以及一般市场因素，如整体股市波动性、利率和经济及政治条件。我们建议您定期审阅参考资产发行人向美国证券交易委员会（SEC）提交的财务和其他信息。我们与参考资产发行人无关，并不对参考资产发行人公开披露的信息（无论是否包含在美国证券交易委员会的文件中或其他渠道）承担责任。我们未对参考资产发行人的美国证券交易委员会文件或任何其他公开可用的信息进行独立审查或尽职调查。 ·您必须依靠自己对与参考资产相关的投资价值的评估