晨会纪要

2024第（142）期 发布日期：2024-08-05 投资咨询业务资格证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-586200810371-58620083 宏观要闻 1、巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。东方港湾董事长但斌发文称，苹果约占东方港湾组合的10%，就算看到巴菲特减持，我们也没有跟随减持的想法。投资大佬段永平这表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平也表示，自己没有减持计划。 2、为提振低迷的股市，新加坡出手了！新加坡金管局宣布，已经成立了一个审查小组，探讨如何加强新加坡股市发展。工作小组将在12个月内完成报告，并提出相关举措。 3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港整体经济状况平稳，继续保持增长。下半年将到访欧美、澳大利亚和中东等地，巩固传统与香港关系密切的市场投资者和资金，同时全力开拓具潜质的新市场、新资金来源。 4、中信证券表示，展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。从配置上来看，中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应，价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，建议逐步向低位品种切换。 5、据中国房地产报，随着房价的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民购房压力正在得到有效缓解。结果显示，35个大中城市房价收入比均值已从2019年的16.03下降到今年的11.87，整体降幅达26%。据中国房价行情网数据，5年前全国房价中位数为130万元，目前房价中位数下降到120万元。 6、多地土地市场出现回暖迹象，甚至部分地块竞争激烈。中指研究院表示，对于核心区地块，房企仍保持较高参拍意愿。但针对非核心区，房企拿地较为谨慎，在新房市场信心尚未明显修复前，土地市场点状高热、分化加剧现象预计短期仍将延续。 7、乘联会崔东树发文称，2024年上半年全球汽车销量达到4390万台，新能源汽车达739万台，市场份额提升至16.8%。中国新能源乘用车继续保持64.5%的份额，其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。 8、持续上涨三个月的航运价格似乎迎来拐点。今年4月以来，以欧洲线、南美线、非洲线为代表的多条繁忙航运线路价格持续上涨备受业内关注，部分航线涨幅一度接近70%。 失守5日均线。两市成交额不足7500亿元，较昨日有所萎缩。截止收盘，沪指下跌0.92%。深成指下跌1.38%。创业板指数下跌1.66%。周五，欧美股市集体收跌，道指跌1.51%，标普500指数跌1.84%，纳指跌2.43%。中 概 股 普 遍 下 跌 ， 欧 洲 三 大 股 指 收 盘 大 幅 下 挫 ， 德 国DAX指 数 跌2.33%。 线指标维持绿色。IF期货当月合约期现基差贴水标的缩小，周中一度升水标的，次月合约贴水当月合约缩小。沪深300股指期权持仓量回升，成交量先放大后萎缩，期权成交量PCR下降，期权持仓量PCR下降，期权隐含波动率上升，看跌期权最大持仓量行权价格下移。中证1000指数回升，日三彩K线指标转为红色，周线收阳，三彩K线指标转为蓝。IM期货当月合约期现基差贴水标的缩小，周中一度升水标的，次月合约贴水当月合约缩小。中证1000股指期权MO成交量放大，持仓量回升，期权成交量PCR先降后升，期权持仓量PCR先升后降，中证1000股指期权隐含波动率上升，中证1000看涨、看跌期权最大持仓量行权价格没有变化。趋势交易者持有牛市看涨价差。波动率交易者卖出期权宽跨式策略做空波动率。 免责条款 此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中原期货股份有限公司违反当地的法律或法规或可致使中原期货股份有限公司受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属中原期货股份有限公司。未经中原期货股份有限公司事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为中原期货股份有限公司的商标、服务标记及标记。 此报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用。此报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而中原期货股份有限公司不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。 此报告所载资料的来源及观点的出处皆被中原期货股份有限公司认为可靠，但中原期货股份有限公司不能担保其准确性或完整性，而中原期货股份有限公司不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任。并不能依靠此报告以取代行使独立判断。中原期货股份有限公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表中原期货股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场。此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下，我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况。此报告并不构成给予阁下私人咨询建议。 中原期货股份有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路10号中原广发金融大厦四楼电话：4006-967-218网址：www.zyfutures.com 分支机构上海分公司021-68590799上海市自贸区福山路388号、向城路69号15层07室 西北分公司0951-8670121宁夏银川市金凤区CBD金融中心力德财富大厦1607室 山东分公司0531-82955668济南市历下区经十路15982号第一大道19层1901 新乡营业部0373-2072882河南省新乡市荣校路195号1号楼东1-2层 南阳营业部0377-63261919河南省南阳市宛城区光武路与孔明路交叉口兴旺家园3幢1楼001-1室 灵宝营业部0398-2297999河南省灵宝市函谷大道北段西侧（灵宝市函谷路与五龙路交叉口金湖公馆） 洛阳营业部0379-61161502河南省洛阳市洛龙区开元大道260号财源大厦综合办公楼1幢2层 西安营业部029-89619031陕西省西安市高新区科技一路万象汇3号楼23层2305室 杭州营业部0571-85236619浙江省杭州市拱墅区远见大厦2号楼1013室