贵金属衍生品日报
市场回顾
- 金银: 白天震荡偏弱，伦敦金收于4547.91美元，伦敦银收于76.29美元。沪金主力合约收于999.58元/克，涨0.19%，增仓1173手至32.32万手；沪银主力合约收于18708元/千克，涨0.31%，增仓1954手至48.41万手。
- 铂钯: 白天走弱，伦敦铂金收于1978.90美元，伦敦钯金收于1495.56美元。铂金主力合约收于492.45元/克，涨0.44%，增仓198手至1.84万手；钯金主力合约收于338.80元/千克，跌0.21%，增仓151手至1.01万手。
- 人民币汇率: 震荡走高，至下午3点交投于6.804附近。
重要资讯
- 地缘冲突: 伊朗总统表示应解决经济和社会问题，控制消费；伊朗外交部副部长强调和平利用核能权利、解除制裁等要求。
- 美联储观察: 沃什将于周五宣誓就职；6月降息25基点概率为0.8%，7月累计降息25基点概率为0.7%。
逻辑分析
美伊谈判预计持续博弈，油价对通胀影响加剧，市场对年内降息预期消失并计价加息可能。鲍威尔就任或将造成市场冲击，贵金属总体处于被动行情，建议多看少做，谨慎布局单边头寸。
交易策略
- 单边: 短线震荡偏空，金银背靠5日均线试空。
- 套利: 多铂空钯。
- 期权: 金银购入虚值看涨期权，铂钯期权流动性不佳不建议参与。
数据参考
- 金银: 美元指数、实际收益率、内外盘期货走势、期现走势、内外价差、贵金属比价、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率。
- 铂钯: 美元指数、实际收益率、内外盘期货走势、内外现货套利、贵金属比价、ETF持仓、租赁利率。
