豆粕(M)-市场数据与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
- 市场数据:m2609合约昨日收盘价3048元,上涨0.42%,成交量1493300手,增加564583手,持仓量2689190手,增加55356手。
- 期权因子:
- 隐含波动率维持在均值0.1678上方水平波动。
- 期权持仓量PCR收报于0.7158,位于近一年来的73.47%水位。
- 标的压力位为3300,支撑位为2800。
期权策略建议
- 方向性策略:无。
- 波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态调整持仓头寸,使持仓头寸delta保持中性。如:S_M2607P2750和S_M2607C2950。