道明银行美股招股说明书(2024-12-16版)

定价补充文件，日期为2024年12月13日，适用于产品补充文件MLN-EI-1，日期为2022年3月4日，以及2022年3月4日的招股说明书。 根据规则424(b)(2)提交的注册声明 No. 333-262557 多伦多道明银行1,747,000数字票据与罗素2000指数挂钩®截至2025年12月31日的指数，E系列高级债务证券 总括 • 本债券适用于投资者，他们（i）愿意放弃参与任何百分比增加的 Russell 2000。®指数（the）“参考资产）而非根据参考资产在估值日（即“最终水平”）的收盘水平（“最终水平”）上升、保持平稳或不低于缓冲水平，获得固定回报；愿意承担本金部分或全部损失的风险；愿意放弃利息和股息支付。（一）如果最终水平低于初始水平超过10.00%，投资者将失去相当于每1%的初始水平降至超过10.00%的最终水平1.1111%的债券本金；可能会损失部分或全部本金。（二）债券上的任何支付，包括本金偿还，均受我们的信用风险影响。 关键术语 2024年12月18日，是定价日期后的第三个直销结算日。参阅“补充分配计划（利益冲突）”。2024年12月13日每笔投资1,000美元，最低投资额为10,000美元，超过部分为1,000美元的整数倍。大约54周。The Russell 2000® Index (Bloomberg ticker: “RTY”)发行人：多伦多道明银行（“TD”）参考资产：本金金额：术语：定价日期：问题日期：此处。估值日期：到期日：2025年12月31日，在伴随的产品补充说明中描述的市场中断事件发生时，可推迟执行。2025年12月26日，在随附的产品补充说明中描述的市场中断事件发生时，可推迟执行。 到期付款：到期日，我们将根据每张票据支付现金，若有任何，金额等于： • 如果最终级别是大于或等于缓冲水平：本金 + （本金 × 数字回报）如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将收到到期日的最大付款，每1,000美元本金金额为1,099.30美元，无论参考资产水平是否有所增加，这可能相当显著，而债券的回报将低于百分比变动率，如果百分比变动率高于数字回报。• 如果最终级别是小于缓冲水平：本金 + [本金 × (百分比变化 + 缓冲金额) × 下跌杠杆因子]如果最终水平低于缓冲水平，您将因最终水平超过初始水平且超出缓冲金额的每一1%而损失约1.1111%的票据本金，并且可能损失部分或全部本金。 百分比变化：以下公式的商，以百分比表示：任何对票据的支付均受我们的信用风险所约束。所有用于或由与到期付款相关的任何计算产生的金额，将根据需要向上或向下四舍五入到最接近的美分。 最终水平 - 初始水平 初始水平 9.93%。如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将获得数字回报，这使您有权获得每张票据到期时的最大支付金额为1,099.30美元。 下行杠杆比率：1 / (1 – 缓冲额)的商，约等于1.1111。因素： 2,346.895，这是在定价日期上由计算代理确定的参考资产收盘水平。89115GM89 / US89115GM895初始水平：最终水平：估值日期上由计算代理人确定的参考资产收盘水平。缓冲级别：2,112.2055，占初始水平的90.00%，由计算代理确定。CUSIP / ISIN: 您在定价日期设定债券条款时，您的债券的估计价值为每张985.10美元，如“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分所述，该部分从第P-4页开始，以及在本定价补充文件的第P-19页关于“关于债券估计价值的额外信息”中进一步讨论。估计价值低于债券的公开发行价格。 注息债券是无担保的，不属于银行的储蓄账户或保险存款。注息债券未经加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险或保证。注息债券将不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上列示或展示。 该票据具有复杂特性，投资于该票据涉及多项风险。请参阅本定价补充说明的第P-3页“额外风险因素”，以及2022年3月4日产品补充说明MLN-EI-1的第PS-7页“针对该票据的额外风险因素”（该产品补充说明），以及2022年3月4日招股说明书的第1页“风险因素”（该招股说明书）。美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否定这些票据，也未确定本定价补充说明、产品补充说明或招股说明书是真实或完整的。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。公开发行价格保单折扣款项转入TD 2TD Securities (USA) LLC （“TDS”或“代理人”）将在此发行中获得每份10.00美元的佣金。我们称之为JPMS LLC的J.P. Morgan Securities LLC和JPMorgan Chase Bank, N.A.将作为债券的承销代理人，并从TDS的佣金中收取每份债券10.00美元的承销费，以用于向非信托账户的账户销售。TDS和承销代理人将放弃向信托账户销售的佣金和承销费。有关更多信息，请参阅本定价补充文件中的“补充分配计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣以及分配给TD的款项与最初发行的债券相关。我们可能在定价补充说明日期之后决定以公开发行价格出售额外的债券，并享有与上述金额不同的承销折扣和分配给TD的款项。您在债券上的投资回报（无论正面或负面）将部分取决于您购买此类债券所支付的公开发行价格。TD SECURITIES (USA) LLCP-1 附加您便条的条款 您应与附有产品补充 MLN-EI-1（“产品补充”）的招股说明书一起阅读此定价补充，该产品补充涉及我们的高级债务证券，E系列，其中这些债券是该部分之一。本定价补充中使用的但未定义的资本化术语将在产品补充中赋予其含义。在发生任何冲突的情况下，以下顺序将生效：首先，本定价补充；其次，产品补充；最后，招股说明书。本注解与产品补充说明中描述的条款在几个重要方面存在差异。您应仔细阅读本定价补充说明。 此价格补充文件，连同以下列出的文件，包含了债券的条款，并取代了所有先前或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑以下事项，包括在此价格补充文件中的“其他风险因素”、产品补充文件中的“特定于债券的其他风险因素”以及招股说明中的“风险因素”，因为债券涉及与常规债务证券不相关的风险。我们敦促您在投资债券时咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过在SEC网站上查看相关日期的我们提交的文件）： 202234http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312522066245/d203088d424b3.htm MLN-EI-1 2022 3 4 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000114036122008011/brhc10034639_424b3.htm 我们的中央索引键，或CIK，在SEC网站上的编号为0000947263。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“ ours”指代加拿大皇家银行及其子公司。 我们保留更改、拒绝或修改任何购买本证券的投标的权利，在本证券发行前。若本证券的条件有所变动，我们将会通知您，并要求您在购买过程中接受这样的变更。您也可选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能会拒绝您的购买投标。TD SECURITIES (USA) LLCP-2 选购物品的考虑因素 •固定回报潜力 ——在到期时，如果最终水平大于或等于缓冲水平，您将获得等于数字收益的到期收益。然而，您将没有机会通过购买债券参与参考资产水平可能增加的投资，因为债券的任何正收益是固定的，并且不会超过数字收益。 •有条件的本金偿还，存在全面向下敞口的可能性 -如果最终水平低于缓冲水平，您将失去相当于每个超出缓冲金额的1%的最终水平与初始水平之差的1.1111%的票据本金。由于下行杠杆因素，您可能会损失在票据中的全部投资。任何关于本票据的付款，包括本金偿还，均受我们的信用风险约束。 额外风险因素 本笔记涉及的风险与传统债务证券投资无关。本节描述了与笔记条款相关的最显著风险。有关这些风险的更多信息，请参阅产品补充材料中的“针对本笔记的特定风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应根据其个人情况，咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问关于投资于票据所带来的风险以及票据在其特定情况下的适宜性。 与回报特征相关的风险 您的投资于这些票据可能导致亏损。 本注解不保证本金金额的返还，您可能损失全部投资于注解中的资金。如果最终水平低于缓冲水平，您的投资将以杠杆为基础面临损失。具体而言，如果最终水平低于缓冲水平，当最终水平低于初始水平超过缓冲金额的每1%时，您将损失注解本金金额的大约1.1111%，并且可能损失全部本金金额。 您的债券潜在回报是固定的且仅限于数字回报，您将不会参与参考资产水平的任何增长，您也不会享有与拥有参考资产组成部分相关的任何权利。 您的债券潜在回报是固定的，并且限于数字回报。只有当最终水平大于或等于缓冲水平时，您才能获得数字回报。尽管您将面临参考资产的市场下行风险，但您不会参与参考资产水平的任何增加，即使这种增加可能是显著的。因此，您的债券回报可能低于对参考资产或构成参考资产的股票和其他资产的假设直接投资，或直接与参考资产或参考资产组成部分（“参考资产组成部分”）的正面表现相关的证券。此外，投资于债券不会使您成为参考资产组成部分的股东，您将没有投票权，也没有权获得股息或其他分配，或对参考资产组成部分发行人（“参考资产组成部分发行人”）的任何权利。您的债券将以现金支付，并且您没有权接收参考资产组成部分的股票。 尽管最终水平仅有微小变化，您的债券回报率可能会发生显著变化。 如果参考资产的最终水平低于缓冲水平，您将收到的您的票据本金将少于本金金额，并且您将损失部分或全部在票据中的投资。这意味着，虽然低于初始水平但大于或等于缓冲水平的最终水平将导致等于数字回报的正回报，但任何最终水平低于缓冲水平的额外下降将导致损失，大约为票据本金1.1111%的损失，对于最终水平低于初始水平超过缓冲金额的每个1%，最高可达您票据的全部本金金额。 该债券不支付利息，您的回报可能低于同等期限的常规债务证券的回报。 此债券不会像传统固定利率或浮动利率债务证券那样有定期利息支付。您从债券获得的回报，可能为负值，可能低于您在其他投资上可能获得的回报。债券不提供利息支付，您可能不会从债券中获得任何正回报。即使您的回报为正，您的回报可能低于TD同等期限的传统带息高级债务证券。您的投资可能无法反映您考虑影响资金时间价值的因素时的全部机会成本。 应收票据金额（如有），在任何时间点（除估值日外）均与参考资产水平无关。 任何关于本票据的付款将基于最终水平，该水平将是估值日参照资产的结算水平。如果参照资产在估值日前的水平大于或等于初始水平，或者小于初始水平但大于或等于缓冲水平，然后在估值日发生不利变化，则到期时的付款（如果有），可能远低于如果到期时的付款与该变化前的参照资产水平相关联的情况。尽管在估值日或票据期限内其他时间的参照资产的结算水平可能高于最终水平，但到期时的付款（如果有），将仅基于估值日参照资产的结算水平与初始水平的比较。TD SECURITIES (USA) LLC 与参照资产的特性相关的风险。 与参考资产相关的市场风险。 参考资产的水平可能因特定于参考资产、参考资产组成部分以及参考资产组成部分发行人的因素而大幅上升或下降，例如股价波动、收益、财务状况、公司、行业和监管发展、管理变动和决策以及其他事件，以及一般市场因素，例如一般股票市场波动和水平、利率以及经济和政治条件。作为 Notes