美国银行美股招股说明书(2024-12-16版)

价格补充日期为 2024 年 12 月 12 日。美国银行金融有限责任公司 $3, 234, 000 数字标准普尔 500®与指数挂钩的票据 2027 年 3 月 10 日到期由美国银行公司提供充分和无条件担保 这些票据没有利息。您将在规定的到期日(2027 年 3 月 10 日) 在票据上支付的金额为®基于标普500指数（我们称之为“底层资产”）的表现，从交易日期（2024年12月12日）至确定日期（2027年3月8日） 为止。如果确定日期的最终底层资产水平不低于初始底层资产水平的85.00%（初始底层资产水平为6,051.25，即交易日期收盘时的底层资产水平），您将获得阈值结算金额（每张面值为1,000美元的债券将获得1,167.40美元）。然而，如果最终标的水平较初始标的水平下跌超过15.00%，您将按杠杆方式暴露于最终标的水平进一步下跌的风险中，并可能因此产生负收益。在这种情况下，您可能损失部分或全部投资于这些债券的资金。 为了确定您在到期时的支付金额，我们将计算基础资产回报率，即最终基础资产水平与初始基础资产水平之间的百分比增减。在规定的到期日期，对于每张面值为1,000美元的债券，您将收到等值现金金额： 如果底层回报是大于或等于- 15.00% (最终的弱势水平为大于或等于85.00% of● 初始次要水平) ， 阈值结算金额 ； 或 如果底层回报是负并且是下面- 15.00% (最终的弱势水平为小于初始低值水平超过 15.00%) ，sum of (i) $1,000plus(ii) the product（ a) 约 1.17647 times(b) the的总和底层回归plus15.00%times（ c) $1, 000 。您将收到少于纸币的面值。 这些笔记不会在任何证券交易所上市。投资这些笔记涉及一定的风险，包括BoFA Finance LLC（“BoFA Finance”）作为这些笔记发行方的信用风险，以及Bank of America Corporation（“BAC”或“担保人”）作为这些笔记担保人的信用风险。潜在购买者应考虑本定价补充文件第PS-11页、“风险因素”部分、随附产品补充文件第PS-5页、随附招股说明书补充文件第S-6页以及随附招股说明书第7页中的相关信息。 截至交易日，初步估计的票据价值为每1,000美元面值989.00美元。请参见本定价补充材料中从第3页开始的“摘要信息”、从第11页开始的“风险因素”以及第23页的“关于票据的结构”以获取更多信息。您票据的实际价值将在任何时间受到多种因素的影响，无法准确预测。 原始发行日期 ：2024 年 12 月 19 日公众价格 ：面部金额的 100.00% (1)面部金额的 0.00%发行人的净收益 ：面部金额的 100.00%承销折扣 ： ( Bank of America Securities, Inc.（“BofAS”），作为Bank of America Finance的附属公司，将作为销售代理参与债券的分发。1) neither 证券交易所委员会（Securities and Exchange Commission） nor 任何其他监管机构对该等证券予以批准或不予批准，亦未对本定价补充材料或附随的招股说明书、招股说明书补充材料或产品补充材料的准确性或充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。该等证券及其担保人提供的担保均为无抵押证券，并非储蓄账户、存款或其他银行义务。该等证券并未由美国银行国民协会（Bank of America, N.A.）或其他银行提供担保，亦未由联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation）或其他政府机构予以保险。请参阅本定价补充资料 PS - 21 页开始的 “补充分销计划 - 利益冲突 ” 。 美国银行证券销售代理 上述公开价格和净所得款项仅适用于我们最初出售的债券。我们在本定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的公开价格、承销折扣和净所得款项可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为这些债券支付的公开价格。 高盛证券及我们其他任何证券经纪商可能在首次出售这些债券时使用此价格补充材料。此外，高盛证券及我们其他任何证券经纪商也可能在首次销售后，在做市交易中使用此价格补充材料。除非高盛或我们其他任何证券经纪商附属公司在销售确认书中告知购买者otherwise，否则本定价补充文件适用于做市交易。 交易日: 市场中断事件 ： 对于任何给定的交易日，以下任何一项都将被视为基础资产的市场中断事件： 基础资产股票（Underlier Stocks，定义如下）暂停、缺席或权重达到20%或以上的重要交易限制，在各自的主要市场中持续超过两个连续交易小时，或者在每个交易日的最后一个半小时内，导致基础资产股票总权重的20%或以上无法进行交易，由计算代理机构根据其独家判断确定。 期权或期货合约（如果适用）的相关交易暂停、缺席或实质性限制，若与基础资产或构成基础资产股票权重20%或以上的基础资产股票在各自主要市场中相关的合约，在任何情况下连续两个多小时的交易时间内或在交易关闭前半小时内，由计算代理机构自行决定确定，或 基础股票构成基础资产重量的20%或以上，或如果可用，则为基础资产的相关期权或期货合约，或基础股票构成基础资产重量的20%或以上的基础股票，在二级市场上未进行交易。 PS-4 那些底层股票或合约的主要市场分别是哪些（根据计算代理机构单独酌情确定）。 并且，在这些事件中的任何一种情况下，计算代理机构可根据其独家判断认为该事件可能实质性地妨碍我们或我们的任何附属公司或类似情况的其他方解除与这些债券相关的全部或重要部分对冲的能力。有关我们及其任何附属公司的对冲使用情况，请参阅产品补充文件EQUITY-1第PS-20页上的“补充用途的 proceeds”。以下事件将不会被视为市场中断事件（MarketDisruption Event）与这些债券相关。 Underlier: 一个交易时段或交易天数的限制，但仅限于该限制是由相关市场常规营业时间宣布变更所致的情况下。 决定永久停止交易与Underlier或任何Underlier股票相关的期权或期货合约。 为了这一目的，在基础股票或与基础股票相关的期权或期货合约（如果可用）在主要证券市场上进行交易的情况下，“无交易”状态不应包括任何时间当 票据的经济条款基于BAC的内部融资利率，即BAC通过发行市场联结票据借款时支付的利率，以及其参与的相关对冲安排的经济条款。BAC的内部融资利率通常低于其发行传统固定利率或浮动利率债务证券时所支付的利率。这种融资利率差异，以及下文所述的对冲相关费用，降低了票据对你而言的经济条款及其初始估计价值。由于这些因素，你购买票据的公开发行价格高于交易日初始估计的价值。 为了获取关于初步估计值和票据结构的更多信息，请参见第PS-11页开始的“风险因素”以及第PS-23页的“票据结构”。 PS-6 附注的补充条款 为了本次定价补充中提供的债券发行，附带的产品补充中使用的所有以下术语均被视为指代本定价补充中列出的相应术语（详见下表）：产品补充条款定价补充条款 定价日到期日计算日本金标的指数 交易日期规定的到期日确定日期票面金额Underlier Underlier Underlier 假设示例 以下表格和图表仅用于说明目的。它们不应被视为对未来投资结果的指示或预测，仅旨在说明在假设其他所有变量保持不变的情况下，不同假设水平的底层资产在到期日对现金结算金额可能产生的影响。 以下示例基于一系列完全假设的最终基础资产水平；在整个备忘录的生命周期内，包括确定日期的最终基础资产水平在内，任何一天的基础资产水平都无法预测。过去，基础资产表现出高度的波动性——这意味着基础资产的水平在相对较短的时间内发生了显著变化——因此其未来的业绩无法预测。 以下示例中的信息反映了假设在原始发行日期以面值购买提供的票据并在规定的到期日持有到期时的预期收益率。如果您在规定的到期日前在二级市场上出售您的票据，您的回报将取决于出售时票据的市场价值，这可能受到许多因素的影响，而这些因素在下方的表格中并未反映出来，如利率、基础资产的波动性、BofA Finance（作为发行人）的信用状况等。 银行美国银行（BAC）作为担保方的信用worthiness。此外，在交易日期设定您的债券条款时（根据我们及其附属公司使用的价格模型确定），您债券初始估计价值低于公开发行价格。有关您债券估计价值的更多信息，请参阅定价补充材料第PS-12页上的“风险因素——债券的公开发行价格超过其初始估计价值”。表格中的信息也反映了下方方框中的关键条款和假设。 由于这些原因，在您的票据存续期间，底层资产的实际表现以及到期时应支付的金额（如有）可能与下方所示的假设示例或定价补充材料中其他地方显示的底层资产的历史水平几乎没有关系。关于近期底层资产的历史收盘水平的信息，请参见“底层资产——近期底层资产的历史收盘水平”。在投资提供的票据之前，您应该查阅公开可用的信息以确定从本定价补充材料的日期到购买提供的票据的日期之间底层资产的水平。 此外，以下的假设例子未考虑适用税项的影响。由于您的债券适用于美国的税务处理方式，税项负担可能比基础股票的税后回报率对您的债券的税后收益率产生更大的影响。 表下方左侧列的水平表示假设的最终基础资产水平，并以初始基础资产水平的百分比表示。右侧列的金额表示根据相应的假设最终基础资产水平计算的假设现金结算金额，以票据面值的百分比表示（四舍五入到小数点后三位）。因此，假设现金结算金额为100.000%意味着对于每1,000美元的待偿付票据面值，在规定的到期日，我们所交付的现金支付价值将等于基于相应假设最终基础资产水平和上述假设的票据面值的100.000%。 如果最终基础资产水平（Final Underlier Level）被确定为初始基础资产水平（Initial Underlier Level）的25.000%，那么我们在到期时向您的票据交付的现金结算金额将约为面值的29.412%（即大约$294.12），如上表所示。因此，如果您在原始发行日期以面值购买了这些票据并在到期日持有至指定的到期日，您将损失约70.588%的投资（如果以溢价购买，则损失的比例更高）。如果最终基础资产水平被确定为初始基础资产水平的0.000%，则您将完全失去对这些票据的投资。此外，如果最终基础资产水平被确定为初始基础资产水平的150.000%，那么我们在到期时向您的票据交付的现金结算金额将上限为$1,167.40，即每个面值为$1,000的票据的116.740%，如上表所示。因此，如果您持有至指定的到期日，您将不会从最终基础资产水平超过初始基础资产水平85.000%的增长中获益。 以下图表展示了如果最终基础水平处于横轴所示的假设水平之一，则我们在声明到期日应支付的假设现金结算金额的图形说明。图表中的假设现金结算金额以您的债券票面金额的百分比表示，而假设的最终基础水平则以初始基础水平的百分比表示。图表显示，任何低于85.000%（横轴左侧85.000%标记左侧的部分）的假设最终基础水平将导致假设现金结算金额低于您债券票面金额的100.000%（垂直轴下方100.00.0%标记以下的部分），从而导致持有人本金亏损。此外，图表还显示，任何不低于初始基础水平85.000%（横轴右侧85.000%标记右侧的部分）的假设最终基础水平将产生固定的回报。 上述所示的现金结算金额完全是假设性的；它们基于潜在基础股票的市场价格，而这些价格在确定日期可能无法实现，并且基于可能证明为错误的假设。您的笔记在到期日或任何其他时间的实际市场价值（包括您可能希望出售笔记的时间）可能与上述假设的现金结算金额关系不大，这些金额不应被视为投资于所提供笔记的财务回报的指示。上