金融工程动态跟踪：科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只公募REITs获批

报告发布日期2024年08月04日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.科创板ETF将纳入基金通平台转让:上交所在《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》中表示，加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让。上交所称，目前公募REITs已在基金通平台试点转让并平稳运行两年多，市场各方反馈积极正面。下一步，将按照“科创板八条”相关部署，推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，为投资者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。目前，部分基金公司已开展相关测试工作。2.两只公募REITs获批:据此前披露的招募说明书申报稿介绍，华夏大悦城购物中心REIT初始投资的基础设施项目为成都大悦城项目。成都大悦城项目属于消费基础设施项目，以购物中心模式经营。购物中心业态涵盖大型综合超市、专业店、专卖店、饮食店、杂品店以及娱乐健身休闲场所等。2024年7月16日，华夏大悦城购物中心REIT对深交所问询函进行了回复。在回复函中，评估基准日更新至2024年3月31日，最新评估值为32.43亿元。另一单获批的中金联东科技创新产业园REIT则是国内首单民企园区公募REIT。据悉，中金联东科技创新产业园REIT的基础设施资产的经营模式主要为将基础设施资产对外出租，并取得经营租赁收入。截至2024年3月31日，基础设施资产整体出租率为97.91%，估值合计16.17亿元。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 沪港通交易信披机制调整，多家公募出手自购2024-07-29又一只养老FOF开启降费，个人养老金理财产品增至26只2024-07-21多家基金公司ETF新增一级交易商，又一只公募REITs实现超募2024-07-15 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集141.50亿元，较上期减少24.45亿元。其中，由李星佑,吴沛文管理的建信鑫益90天持有A规模最大，为47.70亿元。本期，国内新发行基金共18只，较上期不变。其中股票型基金4只，混合型基金5只，债券型基金6只，FOF基金3只。上周共有60只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：宏利基金（7只）、富国基金（6只）和华泰柏瑞基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.23%，混合型基金为-0.17%，债券型基金为0.22%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.37%，量化对冲产品为-0.40%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.97%，混合型基金为-6.60%，债券型基金为2.47%，量化产品中主动量化产品平均收益为-9.80%，量化对冲产品为0.26%。 ⚫场内基金动态：截止2024年8月2日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7147亿元，其次为科创50规模1297亿元、上证50规模1290亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多179亿元，中证1000、上证50其次，证券公司净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4169亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多81亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【科创板ETF将纳入基金通平台转让】上交所在《上海证券交易所ETF行业发展报告（2024）》中表示，加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让。上交所称，目前公募REITs已在基金通平台试点转让并平稳运行两年多，市场各方反馈积极正面。下一步，将按照“科创板八条”相关部署，推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，为投资者配置ETF等上市基金提供便捷渠道，引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域。目前，部分基金公司已开展相关测试工作。 【两只公募REITs获批】据此前披露的招募说明书申报稿介绍，华夏大悦城购物中心REIT初始投资的基础设施项目为成都大悦城项目。成都大悦城项目属于消费基础设施项目，以购物中心模式经营。购物中心业态涵盖大型综合超市、专业店、专卖店、饮食店、杂品店以及娱乐健身休闲场所等。2024年7月16日，华夏大悦城购物中心REIT对深交所问询函进行了回复。在回复函中，评估基准日更新至2024年3月31日，最新评估值为32.43亿元。另一单获批的中金联东科技创新产业园REIT则是国内首单民企园区公募REIT。据悉，中金联东科技创新产业园REIT的基础设施资产的经营模式主要为将基础设施资产对外出租，并取得经营租赁收入。截至2024年3月31日，基础设施资产整体出租率为97.91%，估值合计16.17亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1265只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新成立427只，共募集1345.14亿元；混合型基金新成立304只，共募集867.03亿元；债券型基金新成立412只，共募集10096.27亿元；FOF基金共成立67只，共募集160.46亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立55只，共募集322.87亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金7只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集141.50亿元，较上期减少24.45亿元。其中，由李星佑,吴沛文管理的建信鑫益90天持有A规模最大，为47.70亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了7只，共募集16.34亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了6只，共募集12.27亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了7只，共募集112.80亿元，其中3只中长期纯债型基金，2只被动指数型债券基金，2只混合债券型二级基金。⚫国际（QDII）基金成立了1只，共募集0.10亿元，均为国际（QDII）股票型基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共18只，较上期不变。其中股票型基金4只，混合型基金5只，债券型基金6只，FOF基金3只。 新发行4只股票型基金，均为被动指数型基金。新发行的5只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的6只债券型基金，其中2只中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金、2只被动指数型债券基金。新发行3只FOF基金均为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有60只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：宏利基金（7只）、富国基金（6只）和华泰柏瑞基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-0.23%，混合型基金为-0.17%，债券型基金为0.22%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.37%，量化对冲产品为-0.40%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.97%，混合型基金为-6.60%，债券型基金为2.47%，量化产品中主动量化产品平均收益为-9.80%，量化对冲产品为0.26%。 普通股票型基金中招商行业精选收益最高18.75%，混合型基金东方周期优选A最高28.10%，债券型基金中30年国债ETF最高11.82%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高14.03%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高3.73%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.63%。 四、场内基金动态 截止2024年8月2日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7147亿元，其次为科创50规模1297亿元、上证50规模1290亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多179亿元，中证1000、上证50其次，证券公司净流出最多20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4169亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多81亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资