金融工程动态跟踪：公募扎堆成立ETF联接基金，兴华基金再次自购旗下基金

报告发布日期2024年08月18日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.公募扎堆成立ETF联接基金：8月2日，西藏东财基金公告称，西藏东财沪深300指数发起式基金转型为西藏东财沪深300ETF发起式联接基金。类似的还有，广发深证100指数基金（LOF）变更为广发深证100ETF联接基金，万家中证软件服务指数发起式基金变更为万家中证软件服务ETF发起式联接基金等。此外，眼下还有多只ETF联接基金正在发行。数据显示，国泰沪深300增强策略ETF发起式联接、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接、广发中证红利ETF发起式联接、嘉实中证100ETF发起式联接等基金正在发行中。如果这些正在发行的基金成立的话，2024年新成立的ETF联接基金数量大概率将超过2023年，有望再创历史新高。更多ETF联接基金还在上报状态中。今年8月，银华中证高股息策略ETF发起式联接、海富通上证10年期地方政府债ETF联接已经上报。2.兴华基金再次自购旗下基金：8月16日，兴华基金发布公告称，公司已于8月15日运用固有资金700万元申购旗下基金，这也是继今年2月该公司出手自购后又一次投资旗下基金产品。今年2月23日，公司公告称，在2月21日和2月22日运用固有资金300万元、200万元申购公司旗下兴华消费精选6个月A类。不过，相比于此前投资旗下权益基金产品，兴华基金这一次申购的是债基。近期兴华基金自购的基金是兴华安启债券A，自购规模为700万元。兴华安启债券A是一只中长期纯债型基金，于今年7月12日成立。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 安联基金推出首只公募产品，多只QDII基金放宽限购2024-08-11科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只公募REITs获批2024-08-04沪港通交易信披机制调整，多家公募出手自购2024-07-29 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共11只，股票型基金2只，混合型基金3只，债券型基金5只，REITs基金1只。新基金共募集159.14亿元，较上期增加61.65亿元。其中，由周锦程管理的中欧中债3-5年政策性金融债A规模最大，为59.50亿元。本期，国内新发行基金共20只，较上期增加3只。其中股票型基金10只，混合型基金7只，债券型基金3只。上周共有71只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（10只）、中银基金（6只）和方正富邦基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.25%，混合型基金为-0.25%，债券型基金为-0.15%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.04%，量化对冲产品为0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.25%，混合型基金为-7.84%，债券型基金为2.16%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.04%，量化对冲产品为0.36%。 ⚫场内基金动态：截止2024年8月16日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7327亿元，其次为上证50规模1337亿元、科创50规模1301亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多135亿元，中证500、科创50其次，中证短融净流出最多22亿元；年初至今，沪深300净流入最多4425亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多78亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【公募扎堆成立ETF联接基金】8月2日，西藏东财基金公告称，西藏东财沪深300指数发起式基金转型为西藏东财沪深300ETF发起式联接基金。类似的还有，广发深证100指数基金（LOF）变更为广发深证100ETF联接基金，万家中证软件服务指数发起式基金变更为万家中证软件服务ETF发起式联接基金等。此外，眼下还有多只ETF联接基金正在发行。数据显示，国泰沪深300增强策略ETF发起式联接、鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接、广发中证红利ETF发起式联接、嘉实中证100ETF发起式联接等基金正在发行中。如果这些正在发行的基金成立的话，2024年新成立的ETF联接基金数量大概率将超过2023年，有望再创历史新高。更多ETF联接基金还在上报状态中。今年8月，银华中证高股息策略ETF发起式联接、海富通上证10年期地方政府债ETF联接已经上报。 【兴华基金再次自购旗下基金】8月16日，兴华基金发布公告称，公司已于8月15日运用固有资金700万元申购旗下基金，这也是继今年2月该公司出手自购后又一次投资旗下基金产品。今年2月23日，公司公告称，在2月21日和2月22日运用固有资金300万元、200万元申购公司旗下兴华消费精选6个月A类。不过，相比于此前投资旗下权益基金产品，兴华基金这一次申购的是债基。近期兴华基金自购的基金是兴华安启债券A，自购规模为700万元。兴华安启债券A是一只中长期纯债型基金，于今年7月12日成立。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1252只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新成立426只，共募集1335.42亿元；混合型基金新成立300只，共募集859.84亿元；债券型基金新成立412只，共募集10086.83亿元；FOF基金共成立60只，共募集148.33亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集332.02亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共11只，股票型基金2只，混合型基金3只，债券型基金5只，REITs基金1只。新基金共募集159.14亿元，较上期增加61.65亿元。其中，由周锦程管理的中欧中债3-5年政策性金融债A规模最大，为59.50亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了2只，共募集6.20亿元，其中1只被动指数型基金，1只增强型指数基金。混合型基金成立了3只，共募集8.32亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了5只，共募集124.87亿元，其中3只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，1只被动指数型型基金。REITs成立了1只，共募集19.74亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共20只，较上期增加3只。其中股票型基金10只，混合型基金7只，债券型基金3只。 新发行10只股票型基金，其中9只被动指数型基金，1只增强型指数基金。新发行的7只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的3只债券型基金，均为中长期纯债型基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有71只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：平安基金（10只）、中银基金（6只）和方正富邦基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-0.25%，混合型基金为-0.25%，债券型基金为-0.15%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.04%，量化对冲产品为0.10%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.25%，混合型基金为-7.84%，债券型基金为2.16%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.04%，量化对冲产品为0.36%。 普通股票型基金中招商行业精选收益最高18.31%，混合型基金永赢股息优选A最高26.93%，债券型基金中30年国债ETF最高10.96%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高13.99%，量化对冲基金中华宝量化对冲A最高3.93%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高14.06%。 四、场内基金动态 截止2024年8月16日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7327亿元，其次为上证50规模1337亿元、科创50规模1301亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最