金融工程动态跟踪：沙特首只香港ETF获批，公募REITs三只新品获批

沙特首只香港ETF获批，公募REITs三只新品获批 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地2024-09-18首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格2024-09-09首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布2024-09-01 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共20只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金5只，FOF基金2只。新基金共募集117.32亿元，较上期减少213.11亿元。其中，由成皓管理的富达中债0-2年政金债A规模最大，为24.10亿元。本期，国内新发行基金共6只，较上期减少17只。其中股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金1只，REITs基金1只。上周共有75只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：长盛基金（8只）、中银基金（8只）和浙商基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益0.67%，混合型基金为0.63%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.91%，量化对冲产品为0.28%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-13.42%，混合型基金为-10.30%，债券型基金为2.36%，量化产品中主动量化产品平均收益为-14.41%，量化对冲产品为-0.02%。 ⚫场内基金动态：截止2024年9月20日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7862亿元，其次为上证50规模1340亿元、科创50规模1247亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多131亿元，中证1000、创业板指其次，SGE黄金9999净流出最多10亿元；年初至今，沪深300净流入最多5259亿，中证1000、中证500其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多82亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【沙特首只香港ETF获批】沙特资本市场管理局日前在官网宣布，已批准一只投资中国香港上市股票的ETF。该ETF由阿尔比拉德银行（Bank Albilad）的证券部门阿尔比拉德资本（Albilad Capital）管理，ETF追踪中国香港股票指数，拟于沙特交易所上市。资本市场管理局（CMA）为沙特的资本市场监管机构。该ETF为沙特阿拉伯批准的首只中国香港上市股票ETF，投资于符合伊斯兰委员会准则的、在香港交易所上市的数十只大型中国公司。 【公募REITs三只新品获批】证监会官网显示，9月14日，华夏南京交通高速公路REIT、招商科创孵化器REIT、银华绍兴原水水利REIT等正式获得证监会准予注册的批复，分别成为全国首只绕城高速REITs、全国首只科创孵化器REITs、全国首单水利设施公募REITs。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1224只，共募集1.25万亿元；其中股票型基金新成立419只，共募集1229.75亿元；混合型基金新成立294只，共募集814.07亿元；债券型基金新成立400只，共募集9921.35亿元；FOF基金共成立57只，共募集142.41亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集403.03亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共20只，股票型基金7只，混合型基金6只，债券型基金5只，FOF基金2只。新基金共募集117.32亿元，较上期减少213.11亿元。其中，由成皓管理的富达中债0-2年政金债A规模最大，为24.10亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了7只，共募集22.84亿元，其中6只被动指数型基金，1只普通股票型基金。混合型基金成立了6只，共募集5.29亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券基金成立了5只，共募集80.26亿元，其中1只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金,3只被动指数型债券基金。FOF基金成立了2只，共募集8.93亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共6只，较上期减少17只。其中股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金1只，REITs基金1只。 新发行3只股票型基金，均为被动指数型基金。新发行的1只混合型基金，为偏股混合型基金。新发行的1只债券型基金，为被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有75只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：长盛基金（8只）、中银基金（8只）和浙商基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益0.67%，混合型基金为0.63%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.91%，量化对冲产品为0.28%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-13.42%，混合型基金为-10.30%，债券型基金为2.36%，量化产品中主动量化产品平均收益为-14.41%，量化对冲产品为-0.02%。 普通股票型基金中宝盈龙头优选A最高17.00%，混合型基金中西部利得新动力A最高21.20%，债券型基金中30年国债ETF最高16.69%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化A最高11.84%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.39%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.32%。 四、场内基金动态 截止2024年9月20日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7862亿元，其次为上证50规模1340亿元、科创50规模1247亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多131亿元，中证1000、创业板指其次，SGE黄金9999净流出最多10亿元；年初至今，沪深300净流入最多5259亿，中证1000、中证500其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多82亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1287.04亿，上周资金净流入4.83亿，上周日均成交额30.18亿元； 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大2899.99亿，上周资金净流入45.59亿，上周日均成交额56.03亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大850.05亿，上周资金净流入8.61亿，上周日均成交额13.77亿；4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大394.45亿，上周资金净流入12.11亿，上周日均成交额19.15亿；5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大608.74亿，上周资金净流入16.97亿，上周日均成交额24.64亿；6）科创50：华夏上证科创板50ETF规模最大662.72亿，上周资金净流入8.78亿，上周日均成交额14.32亿。 下图展示了每类主题基金中关注度较高且规模前5的ETF产品申购赎回数据： 1）港股系列：易方达中证海外互联ETF最大359.09亿，年初至今华夏恒生ETF资金净流入最多2.62亿，年初至今华夏恒生科技ETF日均成交额最高23.03亿； 2）券商系列：国泰中证全指证券公司ETF规模最大279.27亿，年初至今天弘中证全指证券公司ETF资金净流入最多4.90亿，年初至今国泰中证全指证券公司ETF日均成交额最高9.01亿； 3）科技系列：国联安中证全指半导体ETF规模最大205.21亿，年初至今华夏中证动漫游戏ETF资金净流入