金融工程动态跟踪：华柏沪深300ETF规模破2000亿，公募REITs发行再现“一日售罄”
2024年03月17日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.华泰柏瑞沪深300ETF规模破2000亿:上交所最新数据显示，截至3月12日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF总规模正式超过2000亿元，达到2002.81亿元，成为国内第一只规模突破2000亿元的股票ETF，也是目前资产规模最大的权益类基金。数据显示，自去年10月中央汇金投资有限责任公司宣布增持ETF以来，股票ETF规模快速增长，期间资金净流入达到4771亿元。千亿级别的股票ETF队伍也扩容，合计达到5只（含华泰柏瑞沪深300ETF）。2.公募REITs发行市场再现“一日售罄”:3月12日，嘉实中国电建清洁能源REIT公告称，由于公众投资者认购踊跃，3月11日发行首日公众投资者认购总量便已超过公众发售总量，因此，此部分提前结募。嘉实中国电建清洁能源REIT发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售公告称，本基金原定的公众投资者募集期限为2024年3月11日至3月15日（含）。由于公众投资者认购踊跃，截至3月11日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。经协商，决定提前结束公众投资者的募集，并对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 又一只沙特ETF上报，百亿债券ETF市场再添新成员2024-03-10ETF市 场 再 掀 “ 费 率 战 ”， 多 只 中 证A50ETF提前结募2024-03-03联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费2024-02-19 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共27只，较上期减少7只，股票型基金12只，混合型基金3只，债券型基金9只，FOF基金1只，REITs2只。新基金共募集400.66亿元，较上期减少8.87亿元。其中，由李君管理的安信长鑫增强A持有募集规模最大，为80.00亿元。本期，国内新发行基金一共30只，较上期减少8只。其中，股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金13只，FOF基金3只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。上周共有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（8只）、汇添富基金（5只）、天弘基金（4只）、东证资管（4只）和大成基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为2.24%，混合型基金为1.57%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.01%，量化对冲产品为-0.09%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.68%，混合型基金为-0.93%，债券型基金为0.88%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.87%，量化对冲产品为0.46%。 ⚫场内基金动态：截止2024年3月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5720亿元，其次为科创50规模1386亿元、中证500规模1226亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多42亿元，证券公司、CS创新药其次，创业板指净流出最多47亿元；年初至今，沪深300净流入最多2586亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多43亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【华泰柏瑞沪深300ETF规模破2000亿】上交所最新数据显示，截至3月12日收盘，华泰柏瑞沪深300ETF总规模正式超过2000亿元，达到2002.81亿元，成为国内第一只规模突破2000亿元的股票ETF，也是目前资产规模最大的权益类基金。数据显示，自去年10月中央汇金投资有限责任公司宣布增持ETF以来，股票ETF规模快速增长，期间资金净流入达到4771亿元。千亿级别的股票ETF队伍也扩容，合计达到5只（含华泰柏瑞沪深300ETF）。 【公募REITs发行市场再现“一日售罄”】3月12日，嘉实中国电建清洁能源REIT公告称，由于公众投资者认购踊跃，3月11日发行首日公众投资者认购总量便已超过公众发售总量，因此，此部分提前结募。嘉实中国电建清洁能源REIT发布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售公告称，本基金原定的公众投资者募集期限为2024年3月11日至3月15日（含）。由于公众投资者认购踊跃，截至3月11日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。经协商，决定提前结束公众投资者的募集，并对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认，最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1286只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新成立385只，共募集1470.13亿元；混合型基金新成立339只，共募集1216.45亿元；债券型基金新成立390只，共募集8269.83亿元；FOF基金共成立103只，共募集170.40亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集342.53亿元。具体如下： 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共27只，较上期减少7只，股票型基金12只，混合型基金3只，债券型基金9只，FOF基金1只，REITs2只。新基金共募集400.66亿元，较上期减少8.87亿元。其中，由李君管理的安信长鑫增强A持有募集规模最大，为80.00亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了12只，共募集34.70亿元，9只被动指数型基金，3只普通股票型基金。混合型基金成立了3只，共募集4.40亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了9只，共募集314.60亿元，其中3只被动指数型债券基金，3只混合债券型二级基金，3只中长期纯债型基金。⚫FOF基金成立了1只，共募集15.78亿元，均为混合型FOF基金。⚫REITs成立了2只，共募集31.18亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共30只，较上期减少8只。其中，股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金13只，FOF基金3只，REITs基金1只，债券型基金发行数目最多。 新发行的6只股票型基金，其中3只被动指数型基金，1只普通股票型基金，2只增强指数型基金，3只被动指数基金主要跟踪国证机器人产业、中证汽车零部件和国证石油天然气指数等。新发行的7只混合型基金中，其中5只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金。新发行的13只债券型基金中7只为中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金，2只混合债券型一级基金，2只被动指数型债券基金。3只FOF基金，其中2只混合型FOF基金，1只债券型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有62只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（8只）、汇添富基金（5只）、天弘基金（4只）、东证资管（4只）和大成基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为2.24%，混合型基金为1.57%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为2.01%，量化对冲产品为-0.09%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.68%，混合型基金为-0.93%，债券型基金为0.88%，量化产品中主动量化产品平均收益为-2.87%，量化对冲产品为0.46%。 普通股票型基金中宏利转型机遇A收益最高21.58%，混合型基金中诺安积极回报A最高31.38%，债券型基金中工银可转债最高11.24%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高10.19%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高2.53%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高14.42%。 四、场内基金动态 截止2024年3月15日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模5720亿元，其次为科创50规模1386亿元、中证500规模1226亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。 上周，沪深300资金净流入最多42亿元，证券公司、CS创新药其次，创业板指净流出最多47亿元；年初至今，沪深
