金融工程动态跟踪：联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费

报告发布日期2024年02月19日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.联博基金首只公募产品即将面世：2月8日，联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复，从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产管理公司，2023年末，联博基金获准展业，并获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。2024年新春，随着首只公募产品——联博智选混合型证券投资基金获批。据悉，联博智选混合是一只偏股混合型基金，秉承联博集团特色的量化基本面投资方法，对中国市场生态及个股进行多维度分析，并通过深入研究来挖掘阿尔法收益机会。2.工银瑞信沪深300ETF降费：2月8日，工银瑞信基金公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，公司决定调低工银瑞信沪深300ETF的管理费、托管费，调低工银沪深300ETF联接基金的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费。调低基金费率方案如下：1、工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。2、工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。经过此次下调，工银瑞信沪深300ETF及其联接基金的综合费率从0.55%下调至0.2%，下调幅度超过60%。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募2024-02-05电子社保卡上线“个人养老金”功能，多家公募基金出手自购2024-01-29首批回购系列指数ETF申报，基金密集增设D类份额2024-01-21 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共30只，较上期增加1只，股票型基金4只，混合型基金9只，债券型基金11只，国际（QDII）基金3只，FOF基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集314.61亿元，较上期减少143.21亿元。其中，由章潇枫管理的浦银安盛普安利率债募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共18只，较上期减少2只。其中，股票型基金7只，混合型基金5只，债券型基金4只，国际QDII基金2只，股票型基金发行数目最多。上周共有75只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：万家基金（10只）、浙商基金（8只）和景顺长城基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为6.89%，混合型基金为5.31%，债券型基金为0.27%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.18%，量化对冲产品为-0.37%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.74%，混合型基金为-7.53%，债券型基金为0.23%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.96%，量化对冲产品为0.07%。 ⚫场内基金动态：截止2024年2月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模4934亿元，其次为科创50规模1354亿元、上证50规模1163亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多621亿元，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多12亿元；年初至今，沪深300净流入最多2105亿，中证500、上证50其次，港股通互联网资金净流出最多21亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【联博基金首只公募产品即将面世】2月8日，联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复，从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产管理公司，2023年末，联博基金获准展业，并获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。2024年新春，随着首只公募产品——联博智选混合型证券投资基金获批。据悉，联博智选混合是一只偏股混合型基金，秉承联博集团特色的量化基本面投资方法，对中国市场生态及个股进行多维度分析，并通过深入研究来挖掘阿尔法收益机会。 【工银瑞信沪深300ETF降费】2月8日，工银瑞信基金公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，公司决定调低工银瑞信沪深300ETF的管理费、托管费，调低工银沪深300ETF联接基金的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费。调低基金费率方案如下：1、工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。2、工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。经过此次下调，工银瑞信沪深300ETF及其联接基金的综合费率从0.55%下调至0.2%，下调幅度超过60%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1324只，共募集1.20万亿元；其中股票型基金新成立375只，共募集1407.01亿元；混合型基金新成立370只，共募集1474.14亿元；债券型基金新成立395只，共募集8571.14亿元；FOF基金共成立112只，共募集210.15亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立72只，共募集331.54亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共30只，较上期增加1只，股票型基金4只，混合型基金9只，债券型基金11只，国际（QDII）基金3只，FOF基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集314.61亿元，较上期减少143.21亿元。其中，由章潇枫管理的浦银安盛普安利率债募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了4只，共募集7.18亿元，3只被动指数型基金，1只普通股票型基金。混合型基金成立了9只，共募集22.69亿元，8只偏股混合型基金和1只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了11只，共募集209.92亿元，其中2只混合债券型一级基金、2只混合债券型二级基金和7只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立3只，为国际（QDII）股票型基金，共募集2.44亿元。REITs基金成立1只，共募集69.02亿元。⚫FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集3.35亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共18只，较上期减少2只。其中，股票型基金7只，混合型基金5只，债券型基金4只，国际QDII基金2只，股票型基金发行数目最多。 新发行的7只股票型基金，其中6只被动指数型基金，1只普通股票型基金，7只被动指数基金主要跟踪中证500质量成长、国企改革、红利低波、港股通高股息、央企科技指数。新发行的5只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的4只债券型基金中1只为中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金，1只为短期纯债型基金。新发行的2只QDII基金中，1只为QDII股票型基金，1只为QDII混合型基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有75只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：万家基金（10只）、浙商基金（8只）和景顺长城基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为6.89%，混合型基金为5.31%，债券型基金为0.27%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.18%，量化对冲产品为-0.37%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.74%，混合型基金为-7.53%，债券型基金为0.23%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.96%，量化对冲产品为0.07%。 普通股票型基金中招商科技动力3个月滚动持有A收益最高6.64%，混合型基金中永赢股息优选A最高10.00%，债券型基金中江信祺福A最高6.95%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高6.40%，量化对冲基金中华宝量化对冲A最高1.99%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高13.79%。 四、场内基金动态 截止2024年2月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模4934亿元，其次为科创50规模1354亿元、上证50规模1163亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最