金融工程｜动态跟踪：境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪： 1.境内首只可投向韩国半导体龙头ETF上市：2022年12月22日，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中韩半导体ETF”）在上交所上市。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金一共39只，较上期增加6只，其中，股票型基金10只，混合型基金4只，债券型基金22只，FOF基金3只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集476.56亿元，较上期增加197.37亿元。其中，由汪洋,张晓南管理的景顺长城创业板50ETF募集规模最大，为71.20亿元。本期，国内新发行基金一共22只，较上期减少8只。其中， 股票型基金9只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF 基金1只，股票型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-3.43%，混合型基金为-2.75%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.84%，量化对冲产品为-0.43%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-22.2%，混合型基金为-18.0%，债券型基金为0.7%。量化产品中主动量化产品平均收益为-21.8%，量化对冲产品为-4.2%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长2.29亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额18.47亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长19.01亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额30.21亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额增长12.82亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额22.76亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额增长13.08亿，南方中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额16.03亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额增长6.52亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.17亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长26.50亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额15.83亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长13.78亿，鹏扬中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.25亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额增长1.70亿，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.50亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华夏国证半导体芯片ETF份额增长最多3.25亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.95亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年12月25日 王星星 021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 香港首批合规虚拟资产ETF上市，首只北证50成份指数基金正式成立 2022-12-18 嘉实基金首只REITs获受理，科创50ETF份额持续增长 2022-12-11 首只生物医药产业园REIT获批，科创50ETF份额增长35亿 2022-12-04 汇百川基金管理公司获准，首批8只北证50成份指数基金火速获批本周发售 2022-11-27 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 金融工程 | 动态跟踪 —— 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 5 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 5 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 6 四、场内基金动态 .......................................................................................... 7 风险提示 ...................................................................................................... 10 金融工程 | 动态跟踪 —— 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【境内首只可投向韩国半导体龙头ETF上市】2022年12月22日，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“中韩半导体ETF”）在上交所上市。中韩半导体ETF跟踪的是两国指数机构联合编制的跨境指数，这是上交所继ETF互挂、沪港ETF互联互通之后推出的又一类ETF跨境投资新模式。具体来看，中证韩交所中韩半导体指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，以反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1463只，共募集1.54万亿元；其中股票型基金新成立298只，共募集1649.03亿元；混合型基金新成立511只，共募集2916.78亿元；债券型基金新成立473只，共募集9849.14亿元；FOF基金共成立134只，共募集457.32亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯；统计周期：周频 金融工程 | 动态跟踪 —— 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯；统计周期：周频 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金一共39只，较上期增加6只，其中，股票型基金10只，混合型基金4只，债券型基金22只，FOF基金3只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集476.56亿元，较上期增加197.37亿元。其中，由汪洋,张晓南管理的景顺长城创业板50ETF募集规模最大，为71.20亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了10只，共募集143.48亿元，均为指数型基金，主要跟踪了创业板50、半导体芯片、北证50成份、沪深300、中证500等主题方向。本期债券型基金扎堆成立，共成立22只，合计募集322.02亿元，其中：4只为被动指数债券型基金，12只为中长期纯债型基金， 3只短期纯债型基金，3只混合债券型二级基金。混合型基金成立了4只，共募集6.85亿元，其中3只为偏股混合型基金。FOF基金成立了3只，分别为兴证全球安悦平衡养老三年持有、建信优享进取养老目标五年持有和工银瑞信积极养老目标五年持有。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共22只，较上期减少8只。其中， 股票型基金9只，混合型基金6只，债券型基金6只，FOF 基金1只，股票型基金发行数目最多。 新发行的9只股票型基金中，8只为指数型基金，分别跟踪了绿色电力、沪深300价值、内地运输、医疗器械、沪深300成长、有色金属、科创创业等主题，1只普通股票型基金为南方新材料。新发行的6只混合型基金中，均为偏股混合型基金。新发行的6只债券型基金中， 5只为中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。1只FOF基金为诺德惠享稳健三个月持有。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1 上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-3.43%，混合型基金为-2.75%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.84%，量化对冲产品为-0.43%。 图5：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 金融工程 | 动态跟踪 —— 境内首只可投韩国市场ETF上市，沪深300ETF份额增长近20亿 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究