金融工程动态跟踪：开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市

2023年12月03日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.开源旗下鹏安基金获批：11月27日，证监会官网显示，开源证券申请设立的鹏安基金管理有限公司（以下简称鹏安基金），已获得证监会核准设立的批复，该基金公司由开源证券100%控股，注册资金1亿元，成为国内第71家券商系公募基金公司。公司注册地为海口市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。2.首批创业板中盘200ETF获批：11月27日，首批创业板中盘200ETF获批。11月10日晚间，易方达基金、银华基金、华夏基金、富国基金等四家头部公募集体上报创业板中盘200ETF，这是首批与创业板中盘200指数挂钩的ETF。3.首对两地互挂ETF上市：12月1日，首对沪新互挂产品——华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF与南方东英华泰柏瑞上证红利ETF分别在上交所和新交所同步上市，标志着沪新互挂ETF正式启航。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 年末基金限购升级，易方达基金再度宣布降费2023-11-26亚洲首只沙特ETF即将上市，多家公募发布费率优惠活动的公告2023-11-19四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持2023-11-12 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共37只，较上期增加5只，股票型基金11只，混合型基金9只，债券型基金15只，国际（QDII）基金1只，FOF基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集303.02亿元，较上期减少89.58亿元。其中，由李倩管理的国联中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为50.64亿元。本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加3只。其中，股票型基金6只，混合型基金9只，债券型基金16只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。上周共有51只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鹏华基金（7只）、新华基金（6只）和上银基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.18%，混合型基金为-0.15%，债券型基金为0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.16%，量化对冲产品为0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.65%，混合型基金为-8.56%，债券型基金为2.57%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.82%，量化对冲产品为0.11% ⚫场内基金动态：截止2023年12月1日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2451亿元，其次为科创50规模1422亿元、上证50规模755亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，上证50资金净流入最多55亿元，沪深300、科创100其次，中证1000资金净流出最多25亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1042亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多193亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【开源旗下鹏安基金获批】11月27日，证监会官网显示，开源证券申请设立的鹏安基金管理有限公司（以下简称鹏安基金），已获得证监会核准设立的批复，该基金公司由开源证券100%控股，注册资金1亿元，成为国内第71家券商系公募基金公司。公司注册地为海口市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【首批创业板中盘200ETF获批】11月27日，首批创业板中盘200ETF获批。11月10日晚间，易方达基金、银华基金、华夏基金、富国基金等四家头部公募集体上报创业板中盘200ETF，这是首批与创业板中盘200指数挂钩的ETF。 【首对两地互挂ETF上市】12月1日，首对沪新互挂产品——华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF与南方东英华泰柏瑞上证红利ETF分别在上交所和新交所同步上市，标志着沪新互挂ETF正式启航。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1264只，共募集1.16万亿元；其中股票型基金新成立348只，共募集1489.53亿元；混合型基金新成立342只，共募集1425.60亿元；债券型基金新成立387只，共募集8209.47亿元；FOF基金共成立118只，共募集221.06亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集286.59亿元。具体如下： 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共37只，较上期增加5只，股票型基金11只，混合型基金9只，债券型基金15只，国际（QDII）基金1只，FOF基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集303.02亿元，较上期减少89.58亿元。其中，由李倩管理的国联中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为50.64亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了11只，共募集88.25亿元，10只被动指数型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了9只，共募集17.56亿元，8只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。⚫债券型基金成立了15只，共募集196.87亿元，其中1只被动指数型债券基金、1只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金11只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集0.23亿元。⚫FOF型基金成立1只，为混合型FOF基金，共募集0.11亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加3只。其中，股票型基金6只，混合型基金9只，债券型基金16只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。 新发行的6只股票型基金，其中3只被动指数型基金，1只普通股票型基金，2只增强指数型基金，9只被动指数基金主要跟踪央企能源、科创100和医疗保健指数。新发行的9只混合型基金中，均为偏股混合型基金。新发行的16只债券型基金中10只为中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金，4只被动指数型债券基金。2只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有51只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鹏华基金（7只）、新华基金（6只）和上银基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-0.18%，混合型基金为-0.15%，债券型基金为0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.16%，量化对冲产品为0.10%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.65%，混合型基金为-8.56%，债券型基金为2.57%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.82%，量化对冲产品为0.11%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高39.25%，混合型基金中东方区域发展最高46.59%，债券型基金中天弘稳利A最高11.99%，主动量化基金中中信保诚多策略A最高20.34%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高11.11%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高12.87%。 四、场内基金动态 截止2023年12月1日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2451亿元，其次为科创50规模1422亿元、上证50规模755亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。 上周，上证50资金净流入最多55亿元，沪深300、科创100其次，中证1000资金净流出最多25亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1042亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多193亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大712.50亿，上周资金净流入53.04亿，上周日均成交额22.76亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大1137.50亿，上周资金净流出7.97亿，上周日均成交额27.01亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大421.32亿，上周资金净流出15.5