有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.开源旗下鹏安基金获批：11月27日，证监会官网显示，开源证券申请设立的鹏安基金管理有限公司（以下简称鹏安基金），已获得证监会核准设立的批复，该基金公司由开源证券100%控股，注册资金1亿元，成为国内第71家券商系公募基金公司。公司注册地为海口市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。2.首批创业板中盘200ETF获批：11月27日，首批创业板中盘200ETF获批。 11月10日晚间，易方达基金、银华基金、华夏基金、富国基金等四家头部公募集体上报创业板中盘200ETF，这是首批与创业板中盘200指数挂钩的ETF。3.首对两地互挂ETF上市：12月1日，首对沪新互挂产品——华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF与南方东英华泰柏瑞上证红利ETF分别在上交所和新交所同步上市，标志着沪新互挂ETF正式启航。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共37只，较上期增加5只，股票型基金11只，混合型基金9只，债券型基金15只，国际（QDII）基金1只，FOF基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集303.02亿元，较上期减少89.58亿元。其中，由李倩管理的国联中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为50.64亿元。本期，国内新发行基金一共33只，较上期增加3只。其中，股票型基金6只，混合型基金9只，债券型基金16只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。上周共有51只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鹏华基金（7只）、新华基金（6只）和上银基金（5只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-0.18%，混合型基金为-0.15%，债券型基金为0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.16%，量化对冲产品为0.10%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.65%，混合型基金为-8.56%，债券型基金为2.57%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.82%，量化对冲产品为0.11% ⚫ 场内基金动态：截止2023年12月1日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2451亿元，其次为科创50规模1422亿元、上证50规模755亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，上证50资金净流入最多55亿元，沪深300、科创100其次，中证1000资金净流出最多25亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1042亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多193亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023年12月03日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 年末基金限购升级，易方达基金再度宣布降费 2023-11-26 亚洲首只沙特ETF即将上市，多家公募发布费率优惠活动的公告 2023-11-19 四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持 2023-11-12 开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市 金融工程 | 动态跟踪 —— 开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— 开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【开源旗下鹏安基金获批】11月27日，证监会官网显示，开源证券申请设立的鹏安基金管理有限公司（以下简称鹏安基金），已获得证监会核准设立的批复，该基金公司由开源证券100%控股，注册资金1亿元，成为国内第71家券商系公募基金公司。公司注册地为海口市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。 【首批创业板中盘200ETF获批】11月27日，首批创业板中盘200ETF获批。 11月10日晚间，易方达基金、银华基金、华夏基金、富国基金等四家头部公募集体上报创业板中盘200ETF，这是首批与创业板中盘200指数挂钩的ETF。 【首对两地互挂ETF上市】12月1日，首对沪新互挂产品——华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF与南方东英华泰柏瑞上证红利ETF分别在上交所和新交所同步上市，标志着沪新互挂ETF正式启航。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1264只，共募集1.16万亿元；其中股票型基金新成立348只，共募集1489.53亿元；混合型基金新成立342只，共募集1425.60亿元；债券型基金新成立387只，共募集8209.47亿元；FOF基金共成立118只，共募集221.06亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立69只，共募集286.59亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152002040608010012014016022/12/0423/01/0423/02/0423/03/0423/04/0423/05/0423/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/04单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014022/12/0423/01/0423/02/0423/03/0423/04/0423/05/0423/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/04单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金共37只，较上期增加5只，股票型基金11只，混合型基金9只，债券型基金15只，国际（QDII）基金1只，FOF基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集303.02亿元，较上期减少89.58亿元。其中，由李倩管理的国联中债0-3年政策性金融债A募集规模最大，为50.64亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了11只，共募集88.25亿元，10只被动指数型基金， 1只增强指数型基金。混合型基金成立了9只，共募集17.56亿元，8只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。 ⚫ 债券型基金成立了15只，共募集196.87亿元，其中1只被动指数型债券基金、1只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金11只中长期纯债型基金。 ⚫ 国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集0.23亿元。 ⚫ FOF型基金成立1只，为混合型FOF基金，共募集0.11亿元。 具体成立明细如下： 0510152025010020030040050060070022/12/0423/01/0423/02/0423/03/0423/04/0423/05/0423/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/04单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）0246810051015202522/12/0423/01/0423/02/0423/03/0423/04/0423/05/0423/06/0423/07/0423/08/0423/09/0423/10/0423/11/04单位(只)单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 开源旗下鹏安基金获批，首对两地互挂ETF上市 有关分析师的申明