首只外汇交易中心债券指数基金发行，9月以来消费主题ETF份额增长近四成

请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 金融工程研究 Page 1 证券研究报告—定期报告 金融工程 [Table_Title] 公募基金周报 数量化投资 2021年12月12日 [Table_BaseInfo] 相关研究报告： 《港股投资周报：港股精选组合本周超恒生指数4.00%，今年以来超额收益25.86%》 ——2021-12-04 《主动量化策略周报：A股风景独好，超预期精选组合今年以来满仓收益47.43%》 ——2021-12-04 《主动量化策略周报：市场热点分散，超预期精选组合今年以来满仓收益47.93%》 ——2021-11-28 《ETF周报：股票型ETF净赎回近200亿，新能车ETF单周上涨4%》 ——2021-11-29 《数量化投资周报：多因子选股周报—反转因子表现出色，沪深300指数增强组合本周超额0.12%》 ——2021-11-28 证券分析师：张欣慰 电话：021-60933159 E-MAIL：zhangxinwei1@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001 联系人：杨北锋 电话：021-60875136 E-MAIL：yangbeifeng@guosen.com.cn 独立性声明： 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 金融工程周报 首只外汇交易中心债券指数基金发行，9月以来消费主题ETF份额增长近四成  上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，沪深300、中小板指、上证指数分别上涨3.14%、2.82%、1.63%，涨幅靠前，中证1000、科创50、创业板指分别下跌0.93%、0.63%、0.34%，跌幅靠前。从成交额来看，上周主要宽基指数中除中证1000指数有所减少外，其余宽基指数均有所增加。行业方面，上周消费者服务、食品饮料、家电行业涨幅靠前，分别上涨9.05%、5.55%、5.16%，国防军工、煤炭、电力设别及新能源行业跌幅靠前，分别下跌3.08%、2.45%、1.56%。 截至上周五央行公开市场净回笼资金1800亿元，1年期限国债利率有所上行，其余不同期限国债利率均有所下行，期限利差缩窄4.92BP，不同评级的各期限信用债利率均有所下行。中证转债指数下跌0.65%，累计成交3453亿，较前一周减少725亿元。 上周共上报31只基金，其中包括3只碳中和主题基金，2只FOF基金，首只中证光伏龙头30ETF，首只中证智选1000成长创新策略ETF，MSCI中国A股气候变化指数基金等。12月8日，首只跟踪中国外汇交易中心债券指数的公募基金——浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数基金正式发行，并于当天结束募集，募集规模80亿元。 中证消费指数自今年9月1日年内低点20409.09点到12月10日收盘的25883.1点，累计涨幅达26.82%，相关消费主题ETF基金份额由13.04亿份增长到18.18亿份，规模从127.22亿元增长到164.45亿元，增幅分别为39.42%和29.26%。  开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.62%、0.46%、0.64%。今年以来主动权益型基金业绩表现最优，中位数收益为8.56%，灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为7.92%、4.33%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.51%。今年以来，指数增强基金超额中位数为4.81%，量化对冲型基金收益中位数为1.69%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金76只、目标日期基金64只、目标风险基金88只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为5.50%。  基金产品发行情况 上周新成立基金58只（含4只转型基金），合计发行规模为840.98亿元，较前一周有所增加。此外，上周有45只基金首次进入发行阶段，本周将有38只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，历史表现不代表未来。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 2 内容目录 上周市场回顾 ............................................................................................................... 4 相关热点回顾 ....................................................................................................... 4 股票市场 .............................................................................................................. 5 债券市场 .............................................................................................................. 7 可转债市场 .......................................................................................................... 8 开放式公募基金表现 .................................................................................................... 9 普通公募基金 ....................................................................................................... 9 量化公募基金 ....................................................................................................... 9 公募FOF基金 ................................................................................................... 10 基金经理变更 ......................................................................................................11 基金产品发行情况 ...................................................................................................... 12 上周新成立基金 ................................................................................................. 12 上周首发基金 ..................................................................................................... 14 本周待发行基金 ................................................................................................. 15 附：开放式公募基金前N名业绩明细 ........................................................................ 16 国信证券投资评级 ...................................................................................................... 19 分析师承诺 ................................................................................................................ 19 风险提示 .................................................................................................................... 19 证券投资咨询业务的说明 ........................................................................................... 19 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 3 图表目录 图1：中证消费指数行情及消费主题指数ETF产品规模变化 ...................................... 5 图2：主要宽指数收益率（截至2021.12.10）............................................................. 5 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数 ............................................. 6 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至20211210） 6 图5：中信一级行业指数收益（截至2021.12.10） ..................................................... 7 图6：债券利率（截至2021.12.10） ........................................................................... 8 图7：债券利率周度变动（BP，截至2021.12.10） .................................................... 8 图8：中证转债走势及成交额（截至2021.12.10） ..................................................... 8 图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数 ............................................................. 8 图10：不同类别基金上周收益表现（截至2021.12.10） ............................................ 9 图11：不同类别基金本年收益表现（截至2021.12.10） ............................................ 9 图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2021.12.10） .......... 10 图13：不同类别FOF权益占比（截至2021.12.10） ....................................