金融工程动态跟踪：又一家外资系公募“诞生”，华安旗下部分ETF降费

2024年10月27日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115陶文启taowenqi@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860524080003 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.又一家外资系公募“诞生”：10月25日，证监会发文表示，核准华泰保兴基金管理有限公司（以下简称华泰保兴基金）实际控制人变更为安达有限公司（以下简称安达集团）。美国安达集团是全球领先的保险公司之一，拥有超过2250亿美元的资产（约合1.62万亿元人民币）。截至目前，安达集团在财富全球500强中排在第302位。2.华安旗下部分ETF降费：10月26日，华安基金发布公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，公司决定自10月28日起降低旗下华安上证科创板芯片ETF及其联接基金、华安上证科创板新一代信息技术ETF及其联接基金的管理费率及托管费率，并修订基金合同和托管协议，经调整后，4只基金的年管理费由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调降至0.05%。 互换便利正式工具落地，首批双创50ETF降费2024-10-21四千亿规模ETF诞生，中证“A系列”指数又添新成员2024-10-14首批中证A500ETF总募集规模超200亿元，又一只“巨无霸”ETF诞生2024-09-29 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共12只，股票型基金5只，混合型基金2只，债券型基金4只，国际(QDII)基金1只。新基金共募集69.86亿元，较上期减少15.88亿元。其中，由舒世茂，叶瑜珍管理的申万菱信季季瑞三个月持有纯债A规模最大，为20.95亿元。本期，国内新发行基金共40只，较上期增加19只。其中股票型基金31只，混合型基金2只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。上周共有87只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金（21只）、嘉实基金（7只）和北信瑞丰基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.37%，混合型基金为1.06%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.78%，量化对冲产品为0.65%。年初至今，普通股票型基金平均收益为6.05%，混合型基金为5.16%，债券型基金为2.95%，量化产品中主动量化产品平均收益为4.69%，量化对冲产品为-1.70%。 ⚫场内基金动态：截止2024年10月25日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10250亿元，其次为科创50规模2128亿元、中证500规模1641亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，中证A500资金净流入最多99亿元，SGE黄金9999、300医药其次，沪深300净流出最多174亿元；年初至今，沪深300净流入最多5750亿，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多132亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【又一家外资系公募“诞生”】10月25日，证监会发文表示，核准华泰保兴基金管理有限公司（以下简称华泰保兴基金）实际控制人变更为安达有限公司（以下简称安达集团）。美国安达集团是全球领先的保险公司之一，拥有超过2250亿美元的资产（约合1.62万亿元人民币）。截至目前，安达集团在财富全球500强中排在第302位。 【华安旗下部分ETF降费】10月26日，华安基金发布公告称，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，公司决定自10月28日起降低旗下华安上证科创板芯片ETF及其联接基金、华安上证科创板新一代信息技术ETF及其联接基金的管理费率及托管费率，并修订基金合同和托管协议，经调整后，4只基金的年管理费由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调降至0.05%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1191只，共募集1.22万亿元；其中股票型基金新成立423只，共募集1376.69亿元；混合型基金新成立280只，共募集762.48亿元；债券型基金新成立386只，共募集9434.34亿元；FOF基金共成立50只，共募集130.02亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立52只，共募集463.58亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共12只，股票型基金5只，混合型基金2只，债券型基金4只，国际(QDII)基金1只。新基金共募集69.86亿元，较上期减少15.88亿元。其中，由舒世茂，叶瑜珍管理的申万菱信季季瑞三个月持有纯债A规模最大，为20.95亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了5只，共募集2.81亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了2只，共募集5.83亿元，均为偏股混合型基金。 ⚫债券型基金成立了4只，共募集59.14亿元，其中2只混合债券型二级基金，2只中长期纯债型基金，国际(QDII)基金成立了1只，共募集2.08亿元，均为国际(QDII)股票型基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共40只，较上期增加19只。其中股票型基金31只，混合型基金2只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。 新发行31只股票型基金，其中29只被动指数型基金，2只增强指数型基金。新发行的2只混合型基金，均为偏股混合型基金。新发行的5只债券型基金，其中2只中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，2只中长期纯债型基金。新发行的1只FOF基金均为债券型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有87只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金（21只）、嘉实基金（7只）和北信瑞丰基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益1.37%，混合型基金为1.06%，债券型基金为-0.05%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.78%，量化对冲产品为0.65%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为6.05%，混合型基金为5.16%，债券型基金为2.95%，量化产品中主动量化产品平均收益为4.69%，量化对冲产品为-1.70%。 普通股票型基金中宏利转型机遇A最高43.97%，混合型基金中大摩数字经济A最高60.44%，债券型基金中西部利得鑫泓增强A最高16.44%，主动量化基金中同泰金融精选A最高41.61%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高2.82%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高26.30%。 四、场内基金动态 截止2024年10月25日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10250亿元，其次为科创50规模2128亿元、中证500规模1641亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。 上周，中证A500资金净流入最多99亿元，SGE黄金9999、300医药其次，沪深300净流出最多174亿元；年初至今，沪深300净流入最多5750亿，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多132亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1553.26亿，上周资金净流出36.38亿，上周日均成交额34.18亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大3868.78亿，上周资金净流出113.94亿，上周日均成交额78.59亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大1171.49亿，上周资金净流出27.31亿，上周日均成交额27.50亿；4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大642.72亿，上周资金净流出36.38亿，上周日均成交额31.19亿；5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大1064.51亿，上周资金净流出43.39亿，上周日均成交额74.97亿；6）科创50：华夏上证科创板50ETF规模