金融工程动态跟踪：安联基金推出首只公募产品，多只QDII基金放宽限购

报告发布日期2024年08月11日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.安联基金推出首只公募产品：资管巨头安联投资旗下的安联基金，近期推出了首只面向中国市场投资者的公募产品——安联中国精选混合型证券投资基金（以下简称安联中国精选），将从下周一（8月12日）开始公开发售。该基金由拥有15年资管行业经验的老将程彧担当基金经理。据了解，安联中国精选是一只偏股混合型基金，股票投资占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票投资不超过股票资产的20%。从投资策略来看，该基金采取增强GARP策略（AllianzGI GARP Investment），既布局高股息、低波红利的标的，也买进成长股；通过深度的ROE研究，力争达到全市场均衡配置，并适时配合A+H股策略，长期投资优质公司。2.多只QDII基金放宽限购：8月8日，华宝纳斯达克精选股票（QDII）发布调整大额申购（含定投）金额上限的公告，8月9日起将A类基金份额大额申购上限从2万元放宽至10万元。同日，建信基金也发布公告表示，自8月9日起，建信富时100指数基金（QDII）恢复申购、定投业务，同时对人民币份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定额投资业务进行限制；对美元份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于14美元的申购、定期定额投资业务进行限制。此外，景顺长城纳斯达克科技ETF联接基金宣布，从8月8日开始，此前暂停申购的人民币份额申购上限调整为100元及以下。同样在8月8日，摩根海外稳健配置混合（QDII-FOF）宣布，自8月9日起，人民币份额大额申购上限由100元放宽至50000元，美元份额大额申购上限由10美元放宽至5000美元。摩根日本精选股票（QDII）自8月9日起，大额申购限额由100元调整为10000元。近期已有多只QDII基金放宽大额申购如，华夏全球科技先锋QDII基金、诺安全球收益不动产基金、鹏华香港美国互联网基金的人民币份额等。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 科创板ETF将纳入基金通平台转让，两只公募REITs获批2024-08-04沪港通交易信披机制调整，多家公募出手自购2024-07-29又一只养老FOF开启降费，个人养老金理财产品增至26只2024-07-21 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共14只，股票型基金5只，混合型基金5只，债券型基金4只。新基金共募集97.49亿元，较上期减少44.01亿元。其中，由黄婧丽管理的博远增汇纯债A规模最大，为62.30亿元。本期，国内新发行基金共17只，较上期减少1只。其中股票型基金5只，混合型基金4只，债券型基金4只，FOF基金2只，REITs基金2只。上周共有61只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：富国基金（10只）、德邦基金（6只）和汇安基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.17%，混合型基金为-1.10%，债券型基金为-0.15%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.34%，量化对冲产品为-0.01%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.05%，混合型基金为-7.62%，债券型基金为2.32%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.03%，量化对冲产品为0.26%。 ⚫场内基金动态：截止2024年8月9日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7158亿元，其次为上证50规模1318亿元、科创50规模1278亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多121亿元，上证50、中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数其次，中证1000净流出最多16亿元；年初至今，沪深300净流入最多4290亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多81亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【安联基金推出首只公募产品】资管巨头安联投资旗下的安联基金，近期推出了首只面向中国市场投资者的公募产品——安联中国精选混合型证券投资基金（以下简称安联中国精选），将从下周一（8月12日）开始公开发售。该基金由拥有15年资管行业经验的老将程彧担当基金经理。据了解，安联中国精选是一只偏股混合型基金，股票投资占基金资产的比例为60%—95%，其中，港股通标的股票投资不超过股票资产的20%。从投资策略来看，该基金采取增强GARP策略（AllianzGI GARP Investment），既布局高股息、低波红利的标的，也买进成长股；通过深度的ROE研究，力争达到全市场均衡配置，并适时配合A+H股策略，长期投资优质公司。 【多只QDII基金放宽限购】8月8日，华宝纳斯达克精选股票（QDII）发布调整大额申购（含定投）金额上限的公告，8月9日起将A类基金份额大额申购上限从2万元放宽至10万元。同日，建信基金也发布公告表示，自8月9日起，建信富时100指数基金（QDII）恢复申购、定投业务，同时对人民币份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100元的申购、定期定额投资业务进行限制；对美元份额投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于14美元的申购、定期定额投资业务进行限制。此外，景顺长城纳斯达克科技ETF联接基金宣布，从8月8日开始，此前暂停申购的人民币份额申购上限调整为100元及以下。同样在8月8日，摩根海外稳健配置混合（QDII-FOF）宣布，自8月9日起，人民币份额大额申购上限由100元放宽至50000元，美元份额大额申购上限由10美元放宽至5000美元。摩根日本精选股票（QDII）自8月9日起，大额申购限额由100元调整为10000元。近期已有多只QDII基金放宽大额申购如，华夏全球科技先锋QDII基金、诺安全球收益不动产基金、鹏华香港美国互联网基金的人民币份额等。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1262只，共募集1.28万亿元；其中股票型基金新成立427只，共募集1333.71亿元；混合型基金新成立305只，共募集859.85亿元；债券型基金新成立413只，共募集10073.29亿元；FOF基金共成立62只，共募集155.47亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立55只，共募集322.87亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共14只，股票型基金5只，混合型基金5只，债券型基金4只。新基金共募集97.49亿元，较上期减少44.01亿元。其中，由黄婧丽管理的博远增汇纯债A规模最大，为62.30亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了5只，共募集10.19亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了5只，共募集11.30亿元，均为偏股混合型基金。 ⚫债券基金成立了4只，共募集76.00亿元，其中3只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共17只，较上期减少1只。其中股票型基金5只，混合型基金4只，债券型基金4只，FOF基金2只，REITs基金2只。 新发行5只股票型基金，均为被动指数型基金。新发行的4只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的4只债券型基金，其中2只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金、1只混合债券型一级基金。新发行3只FOF基金，其中1只混合型FOF基金，1只债券型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有61只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：富国基金（10只）、德邦基金（6只）和汇安基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-1.17%，混合型基金为-1.10%，债券型基金为-0.15%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.34%，量化对冲产品为-0.01%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-10.05%，混合型基金为-7.62%，债券型基金为2.32%，量化产品中主动量化产品平均收益为-11.03%，量化对冲产品为0.2