金融工程动态跟踪：逾百只短债基金启动限购，首单水利设施公募REITs申报

报告发布日期2024年06月10日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.逾百只短债基金启动限购：2024年6月4日，易方达基金发布公告称旗下易方达安瑞短债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务。近期，已有多只短债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。易方达基金上述公告显示，决定自2024年6月4日起暂停易方达安瑞短债债券基金机构客户在全部销售机构A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）该基金A类或C类或D类基金份额的金额不超过150万元（含）。同日，景顺长城基金发布关于景顺长城睿丰短债债券基金C类份额和F类份额暂停接受1000万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告。近期，已有金鹰基金、财通资管等多家基金管理人发布此类暂停大额申购公告。截至2024年6月4日，在全市场338只短期纯债基金中，有204只基金处于开放申购状态，另有114只基金暂停大额申购，20只基金暂停申购。2.首单水利设施公募REITs申报：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式申报，该基金是市场首单水利设施公募REITs，也是银华基金管理股份有限公司的首单公募REITs，原始权益人为绍兴市原水集团有限公司、绍兴柯桥水务集团有限公司和绍兴市上虞区水务投资建设有限公司。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 基金公司密集调整ETF流动性服务商，首批绿债基金全部提前结募2024-06-03持有期权益类基金占比创历史新高，公募基金规模首次突破30万亿2024-05-26费率最低的上证综指ETF产生，港股通红利ETF申赎程序升级2024-05-19 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共34只，股票型基金12只，混合型基金8只，债券型基金14只。新基金共募集538.93亿元，较上期增加38.63亿元。其中，由颜昕管理的鑫元启丰规模最大，为79.95亿元。本期，国内新发行基金共25只，较上期减少4只。其中股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金11只，国际（QDII）基金1只。上周共有79只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（9只）、易方达基金（5只）和招商证券（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-0.67%，混合型基金为-0.52%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.90%，量化对冲产品为0.06%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.73%，混合型基金为-1.51%，债券型基金为2.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.53%，量化对冲产品为1.01%。 ⚫场内基金动态：截止2024年6月7日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5711亿元，其次为科创50规模1258亿元、上证50规模1200亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，证券公司资金净流入最多22亿元，中证短融、中证A50、SGE黄金9999其次，沪深300净流出最多13亿元；年初至今，沪深300净流入最多2539亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多90亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【逾百只短债基金启动限购】2024年6月4日，易方达基金发布公告称旗下易方达安瑞短债债券基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务。近期，已有多只短债基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务。易方达基金上述公告显示，决定自2024年6月4日起暂停易方达安瑞短债债券基金机构客户在全部销售机构A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）该基金A类或C类或D类基金份额的金额不超过150万元（含）。同日，景顺长城基金发布关于景顺长城睿丰短债债券基金C类份额和F类份额暂停接受1000万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告。近期，已有金鹰基金、财通资管等多家基金管理人发布此类暂停大额申购公告。截至2024年6月4日，在全市场338只短期纯债基金中，有204只基金处于开放申购状态，另有114只基金暂停大额申购，20只基金暂停申购。 【首单水利设施公募REITs申报】银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式申报，该基金是市场首单水利设施公募REITs，也是银华基金管理股份有限公司的首单公募REITs，原始权益人为绍兴市原水集团有限公司、绍兴柯桥水务集团有限公司和绍兴市上虞区水务投资建设有限公司。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1274只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新成立417只，共募集1452.18亿元；混合型基金新成立307只，共募集917.06亿元；债券型基金新成立415只，共募集9865.58亿元；FOF基金共成立81只，共募集137.24亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集243.24亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共34只，股票型基金12只，混合型基金8只，债券型基金14只。新基金共募集538.93亿元，较上期增加38.63亿元。其中，由颜昕管理的鑫元启丰规模最大，为79.95亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了12只，共募集31.10亿元，其中10只被动指数型基金，普通股票型型基金2只。混合型基金成立了8只，共募集23.34亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了14只，共募集484.49亿元，其中混合债券型二级基金3只，中长期纯债型基金9只，被动指数型债券基金2只。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共25只，较上期减少4只。其中股票型基金6只，混合型基金7只，债券型基金11只，国际（QDII）基金1只。 新发行6只股票型基金均为被动指数型型基金。新发行的7只混合型基金中，5只为偏股混合型基金，2只为偏债混合型基金。新发行的11只债券型基金中6只为中长期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，4只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有79只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（9只）、易方达基金（5只）和招商证券（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-0.67%，混合型基金为-0.52%，债券型基金为0.07%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.90%，量化对冲产品为0.06%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-2.73%，混合型基金为-1.51%，债券型基金为2.01%，量化产品中主动量化产品平均收益为-4.53%，量化对冲产品为1.01%。 普通股票型基金中万家周期驱动A收益最高25.83%，混合型基金博时成长精选最高31.56%，债券型基金中民生加银转债优选A最高12.26%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化最高19.72%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.13%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.30%。 四、场内基金动态 截止2024年6月7日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5711亿元，其次为科创50规模1258亿元、上证50规模1200亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，证券公司资金净流入最多22亿元，中证短融、中证A50、SGE黄金9999其次，沪深300净流出最多13亿元；年初至今，沪深300净流入最多2539亿，中证500、上证50其次，科创100净流出最多90亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯