首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地

报告发布日期2024年09月18日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首批中证A500ETF募资超60亿：自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ETF募集金额已超过60亿元。首批中证A500ETF的募集跑出“加速度”。9月13日，嘉实基金发布公告，宣布决定于当日即提前5个交易日结束嘉实中证A500ETF基金的募集。据悉，该ETF发行已触及20亿元的募资上限。2.首单水利设施公募REITs落地：9月14日，市场迎来全国首单水利设施公募REITs。银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式获批，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。据悉，银华绍兴原水水利REIT原始权益人均为地方国企。根据公开报道显示，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。银华绍兴原水水利REIT的获批将有助于更好地激活水利资源的市场活力，形成存量资产和新增投资的良性循环，推动水利产业高质量发展。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格2024-09-09首只科创200ETF上报，中证A500指数即将发布2024-09-01公募基金总规模再创历史新高，美债QDII基金密集升级限购2024-08-25 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共14只，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金8只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集320.43亿元，较上期增加125.97亿元。其中，由任祺管理的东兴兴诚利率债A规模最大，为79.91亿元。本期，国内新发行基金共23只，较上期增加1只。其中股票型基金16只，混合型基金5只，国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。上周共有76只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金（9只）、浙商基金（8只）和南方基金（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.35%，混合型基金为-0.96%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.67%，量化对冲产品为-0.26%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-14.09%，混合型基金为-10.88%，债券型基金为2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-15.22%，量化对冲产品为-0.30%。 ⚫场内基金动态：截止2024年9月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7616亿元，其次为上证50规模1319亿元、科创50规模1246亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多47亿元，中证1000、创业板指其次，中证银行净流出最多6亿元；年初至今，沪深300净流入最多5128亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................5 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【首批中证A500ETF募资超60亿】自9月10日起，首批10只中证A500ETF的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10只中证A500ETF募集金额已超过60亿元。首批中证A500ETF的募集跑出“加速度”。9月13日，嘉实基金发布公告，宣布决定于当日即提前5个交易日结束嘉实中证A500ETF基金的募集。据悉，该ETF发行已触及20亿元的募资上限。 【首单水利设施公募REITs落地】9月14日，市场迎来全国首单水利设施公募REITs。银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式获批，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。据悉，银华绍兴原水水利REIT原始权益人均为地方国企。根据公开报道显示，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT建成市级唯一涉水REITs平台。银华绍兴原水水利REIT的获批将有助于更好地激活水利资源的市场活力，形成存量资产和新增投资的良性循环，推动水利产业高质量发展。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1233只，共募集1.26万亿元；其中股票型基金新成立422只，共募集1245.65亿元；混合型基金新成立294只，共募集817.77亿元；债券型基金新成立408只，共募集10016.07亿元；FOF基金共成立55只，共募集133.48亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立54只，共募集403.03亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共14只，股票型基金3只，混合型基金1只，债券型基金8只，FOF基金1只，REITs基金1只。新基金共募集320.43亿元，较上期增加125.97亿元。其中，由任祺管理的东兴兴诚利率债A规模最大，为79.91亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了3只，共募集4.98亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了1只，共募集2.65亿元，均为偏股混合型基金。 ⚫债券基金成立了8只，共募集300.26亿元，其中6只中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。FOF基金成立了1只，共募集0.34亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共23只，较上期增加1只。其中股票型基金16只，混合型基金5只，国际（QDII）基金1只，REITs基金1只。 新发行16只股票型基金，均为被动指数型基金。新发行的5只混合型基金，其中4只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金。新发行的1只国际（QDII）基金，均为国际(QDII)股票型基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有76只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金（9只）、浙商基金（8只）和南方基金（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-1.35%，混合型基金为-0.96%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.67%，量化对冲产品为-0.26%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-14.09%，混合型基金为-10.88%，债券型基金为2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-15.22%，量化对冲产品为-0.30%。 普通股票型基金中宝盈龙头优选A最高14.61%，混合型基金中欧时代共赢A1最高19.94%，债券型基金中30年国债ETF最高15.10%，主动量化基金中长盛量化红利策略A最高8.00%，量化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.05%，指数增强型基金中中银中证1000指数增强A相对基准超额收益最高13.03%。 四、场内基金动态 截止2024年9月13日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模7616亿元，其次为上证50规模1319亿元、科创50规模1246亿元，股票宽基指数中沪深300、上证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。 上周，沪深300资金净流入最多47亿元，中证1000、创业板指其次，中证银行净流出最多6亿元；年初至今，沪深300净流入最多5128亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1266.31亿，上周资金净流入12.82亿，上周日均成交额19.20亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大2816.78亿，上周资金净流入33.75亿，上周日均成交额27.09亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大832.66亿，上周资金净流入2.65亿，上周日均成交额9.74亿