首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.首批公募REITs扩募方案获通过：2023年5月18日，沪、深交易所官网显示，首批获证监会核准批复扩募的4只公募REITs产品披露了扩募的最新进展。博时蛇口产园REIT和红土盐田港REIT在深交所，中金普洛斯REIT和华安张江光大REIT在上交所分别披露了基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，同时披露的还有更新后的基金合同、托管协议、扩募并新购入基础设施项目招募说明书、产品资料概要和法律意见书等。 ⚫ 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金33只，较上期增加22只，股票型基金7只，混合型基金9只，债券型基金9只，FOF基金8只，债券型和混合型基金成立数目最多。新基金共募集178.11亿元，较上期增加153.34亿元。其中，由杨杰管理的金信民安两年定开债募集规模最大，为49.00亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共20只，较上期减少11只。其中，股票型基金7只，混合型基金7只，债券型基金3只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只， 股票型和混合型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有61只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国泰基金（9只）、万家基金（6只）和建信基金（6只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.40%，混合型基金为1.02%，债券型基金为0.10%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.28%，量化对冲产品为0.19%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-0.11%，混合型基金为-0.73%，债券型基金为1.71%，量化产品中主动量化产品平均收益为1.30%，量化对冲产品为-0.06%。 ⚫ 场内基金动态：截止2023年5月19日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1501亿元，其次为科创50规模954亿元、证券公司规模652亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多25亿元，创业板指、科创50其次，中证1000资金净流出最多17亿元；年初至今，创业板指资金净流入最多179亿，恒生科技、中证全指半导体其次，中证500资金净流出最多243亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2023年05月21日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 首批3只央企股东回报ETF周一正式发行，科技主题ETF份额增长明显 2023-05-14 多家公募上报全球半导体方向ETF，科创50ETF份额持续增长 2023-05-07 富达基金首只产品正式成立，创业板及科创板ETF份额大幅增长 2023-05-03 FOF专业买手偏好哪些基金 之 2023Q1季报解析 2023-04-25 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 13 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【首批公募REITs扩募方案获通过】2023年5月18日，沪、深交易所官网显示，首批获证监会核准批复扩募的4只公募REITs产品披露了扩募的最新进展。博时蛇口产园REIT和红土盐田港REIT在深交所，中金普洛斯REIT和华安张江光大REIT在上交所分别披露了基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告，同时披露的还有更新后的基金合同、托管协议、扩募并新购入基础设施项目招募说明书、产品资料概要和法律意见书等。具体看，中金普洛斯REIT的扩募发售金额最大，为18.53亿元，涉及3个基础设施项目，华安张江光大REIT扩募发售金额为16.4亿元，博时蛇口产园REIT扩募发售金额为13.478亿元, 红土盐田港REIT扩募发售金额为4.148亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1332只，共募集1.48万亿元； ⚫ 其中股票型基金新成立292只，共募集1720.69亿元； ⚫ 混合型基金新成立394只，共募集2107.15亿元； ⚫ 债券型基金新成立452只，共募集10064.50亿元； ⚫ FOF基金共成立133只，共募集307.07亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立61只，共募集556.96亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 0510152005010015020025030035022/05/2922/06/2922/07/2922/08/2922/09/2922/10/2922/11/2922/12/2923/01/2923/02/2823/03/3123/04/30单位(只)单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴）051015202502040608010012014022/05/2922/06/2922/07/2922/08/2922/09/2922/10/2922/11/2922/12/2923/01/2923/02/2823/03/3123/04/30单位(只)单位(亿元)混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 本期新成立基金33只，较上期增加22只，股票型基金7只，混合型基金9只，债券型基金9只，FOF基金8只，债券型和混合型基金成立数目最多。新基金共募集178.11亿元，较上期增加153.34亿元。其中，由杨杰管理的金信民安两年定开债募集规模最大，为49.00亿元。在新成立的基金中： ⚫ 股票型基金成立了7只，共募集35.14亿元，4只被动指数型基金，2只增强指数型基金，1只普通股票型基金。 ⚫ 混合型基金成立了9只，共募集15.42亿元，7只偏股混合型产品，2只偏债混合型基金。 ⚫ 债券型基金成立9只，共募集114.22亿元，5只中长期纯债型基金，1只被动指数型债券基金，1只短期纯债型基金，1只混合债券型一级基金，1只混合债券型二级基金。 ⚫ FOF型基金成立8只，为混合型FOF基金，共募集13.22亿元。 具体成立明细如下： 0510152025010020030040050060070080090022/05/2922/06/2922/07/2922/08/2922/09/2922/10/2922/11/2922/12/2923/01/2923/02/2823/03/3123/04/30单位(只)单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴）0246810051015202522/05/2922/06/2922/07/2922/08/2922/09/2922/10/2922/11/2922/12/2923/01/2923/02/2823/03/3123/04/30单位(只)单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批公募REITs扩募方案获通过，沪深300ETF资金持续净流入 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 2.2 新发行基金 本期