有色期权周报：有色期权策略

2024年7月5日 有色期权策略 【策略观点】 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 沪铜本周有所反弹。沪铜短期预期80000点附近窄幅震荡行情为主，投资者可考虑继续持有沪铜宽跨式卖出组合。其余品种预期多数以震荡行情为主，建议以宽跨式卖出策略为主。 范芮电话：010-84555195邮箱fanrui@guoyuanqh.com期货从业资格号F03055660投资咨询资格号Z0014442 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 图表1有色板块后市展望....................................................................................................................................................1图表2沪铜宽跨式双卖策略..............................................................................................................................................1图表3期权策略回顾............................................................................................................................................................2图表4已平仓期权策略.......................................................................................................................................................2 二、期货市场回顾...........................................................................................................................................................................2 2.1本周亮点：.......................................................................................................................................................................22.2有色板块期货走势&期权成交量...............................................................................................................................3图表5有色板块期货本周行情数据（截至6月27日）.........................................................................................3图表6期权本周行情数据...............................................................................................................................................3 三、期权波动率分析......................................................................................................................................................................3 图表7有色类商品期权波动率概况................................................................................................................................4图表8沪铜期权隐含波动率..............................................................................................................................................4图表9沪铜期货近一年波动率锥.....................................................................................................................................5图表10沪铝期权隐含波动率............................................................................................................................................5图表11沪铝期货近一年波动率锥..................................................................................................................................6图表12沪锌期权隐含波动率............................................................................................................................................6图表13沪锌期权近一年波动率锥..................................................................................................................................7图表14白银期权隐含波动率............................................................................................................................................7图表15白银期货近一年波动率锥..................................................................................................................................8图表16黄金期权隐含波动率............................................................................................................................................8图表17黄金期货近一年波动率锥..................................................................................................................................9图表18有色期权加权平均隐含波动率.........................................................................................................................9 图表19 6月27日期权PCR近一年分位值.................................................................................................................10图表20沪铜期权近10日成交概况..............................................................................................................................11图表21沪铜期权近10日持仓概况..............................................................................................................................11图表22沪铝期权近10日成交概况..............................................................................................................................12 图表23沪铝期权近10日持仓概况..............................................................................................................................12图表24沪锌期权近10日成交概况..............................................................................................................................13图表25沪锌期权近10日持仓概况..............................................................................................................................13图表26白银期权近10日成交概况..............................................................................................................................14图表27白银期权近10日持仓概况..............................................................................................................................14图表28黄金期权近10日成交概况.................................