基金深度报告：2023年公募基金市场业绩回顾

2023年公募基金市场业绩回顾 基金市场 投资要点 2024年01月01日 基 金市场概况 1）全市场基金资产净值超27.5万亿。公募基金市场规模在明显攀升后，近两年增速放缓，但仍保持年度的正增长。截至2023年末，全市场基金份额26.48万亿份、相对2022年末增长约10%，基金资产净值27.54万亿元、相对2022年末增长近7%。2）万亿规模以上基金管理人维持在5家，基金规模CR10占比持续下降。2023年末，基金资产净值前十公司的全市场占比在2022年末的基础上下降了0.28个百分点至39.38%；3）非 货币型基金2023年资产净值增长5.6%。 发 行概况 1）新基金发行情况持续疲软。2023年新发基金1198只，较2022年相比下降约13%；发行份额1.1万亿份，同比下降约23%。在近两年市场震荡的大环境下，新发产品遇冷，投资者购新意愿逐渐降低。2）新发基金主要以债券型基金为主，占比超七成。混合型基金发行份额占比持续降低，规模占比由2021年的56.8%降至12.8%，股票型基金份额占比提升至12.6%。 主 动管理型权益类基金 1）2023年，市场持续大幅下行，主动管理型的权益类基金年内复权单位净值增长率中位值是-12.63%。2）3987只主代码基金中仅477只基金年内复权单位净值增长率为正，其中易方达基金27只、大成基金22只，景顺长城基金22只、鹏华基金20只 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 相关报告 固 收类基金 1基金行业周报（20231225-20231229）：国家新闻出版署公开征求关于《网络游戏管理办法》的意见2023-12-25 2指数基金跟踪点评（八）：增强指数基金重点关注产品梳理2023-12-193基金行业周报（20231218-20231222）：证监会发布上市公司分红等规范性文件，新发基金疲软2023-12-17 1）2023年 全 市 场 固 定 收益 类 基金 复权 单 位净 值 增长 率中 位值+3.03%，正收益率83.43%。2）纯债型基金表现较为亮眼，业绩中位值+3.49%；3）被动指数型债券基金业绩中位值为+2.88%；3）受二级市场影响固收+类品种整体表现一般，业绩中值+0.02%；4）可转债基金业绩中值-3.18%；5）混合债券型一级基金表现最为亮眼，业绩中值+3.64%。 其 他类基金 1）2023年以来，动漫游戏、通信设备相关资产的被动指数品种表现较好。2）养老型FOF2023年业绩中值-6.15%，同期非养老型FOF业绩中值-7.52%。3）股票多空基金2023年业绩中值-0.10%，同期QDII基金业绩中值-2.51%，其中纳斯达克指数相关产品表现亮眼。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可 能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 内容目录 1全市场基金资产净值超27.5万亿..............................................................................41.1 2023年全市场基金资产净值超27.5万亿.......................................................................................41.2万亿规模以上的基金管理人维持在5家，基金规模CR10占比持续下降............................41.3非货币型基金2023年资产净值增长5.6%......................................................................................52 2023年新基金发行持续疲软，债券型基金占主导......................................................53 2023年主动管理型权益类基金跟踪...........................................................................73.1市场持续大幅下行，主动管理型权益类基金业绩中值-12.63%..............................................73.2细分类型业绩前十明细.......................................................................................................................84 2023年固定收益类基金业绩跟踪.............................................................................104.1全市场固收类基金2023年业绩正收益率83.43%.....................................................................104.2纯债型基金表现较为亮眼，摊余成本法估值产品业绩优势尚未突出.................................104.3被动指数型债券基金2023年业绩中值+2.88%...........................................................................124.4受二级市场影响，固收+类品种整体表现一般...........................................................................134.5可转债基金2023年业绩中值-3.18%.............................................................................................144.6混合债券型一级基金表现最为亮眼，2023年业绩中值+3.64%.............................................145被动指数型基金业绩跟踪.......................................................................................156 FOF基金业绩跟踪..................................................................................................166.1养老型FOF基金2023年业绩中值-6.15%...................................................................................166.2非养老型FOF基金2023年业绩中值-7.52%...............................................................................177股票多空、QDII基金业绩跟踪..............................................................................177.1股票多空基金2023年业绩中值-0.10%.........................................................................................177.2 QDII基金2023年业绩中值-2.51%，纳斯达克指数相关产品表现亮眼...............................188货币基金市场规模持续攀升....................................................................................189数据样本说明及风险提示.......................................................................................19 图表目录 图1：2015-2023年基金市场规模变化情况...................................................................4图2：2018-2023年新基金发行情况统计.......................................................................6图3：净值增幅为正的主动权益类基金-管理人角度......................................................7图4：近一年以来货币基金的区间7日年化收益率情况..............................................18 表1：2021-2023年基金资产净值前十基金公司（全口径）...........................................5表2：2021-2023年基金资产净值前十基金公司（非货币基金）....................................5表3：2018-2023新基金发行情况（分类型）................................................................6表4：主动管理型权益类基金2023年业绩TOP10.........................................................8表5：普通股票型基金2023年业绩TOP10...................................................................8表6：偏股混合型基金2023年业绩TOP10...................................................................9表7：灵活配置型基金2023年业绩TOP10...................................................................9表8：中长期纯债型基金2023年业绩TOP10...............................................................11表9：短期纯债型基金2023年业绩TOP10..................................................................11表10：摊余成本法估值的中长期纯债型基金2023年业绩TOP10................................12表11：普通被动指数型基金2023年业绩TOP10........................................................12表12：偏债混合型基金2023年业绩TOP10...............................................................13表13：混合债券型二级基金2023年