2023年三季度公募基金市场业绩回顾

2023年三季度公募基金市场业绩回顾 基金市场 投资要点 2023年10月18日 基金市场概况 1）全市场基金资产净值超27.6万亿。3季度末，全市场基金份额26.25万亿份、相对2022年末增长9.05%，基金资产净值27.61万亿元、相对2022年末增长7.23%。分类型来看，规模增量主要来源于债券型基金（+1.03万亿）和货币型基金（+0.89万亿）；2）万亿规模以上基金管理人维持在5家，基金规模CR10占比持续下降。2023年3季度，基金资产净值前十公司的全市场占比在2022年末的基础上下降了0.28个百分点至39.38%；3）非货币型基金2023Q3资产净值增长5.4%。 发行概况 1）新基金发行情况持续疲软。2023Q3新发基金243只，同比下降33.97%、环比下降14.13%；2）新发基金主要以债券型基金为主，占比近七成。混合型基金发行份额持续降低，三季度发行份额仅58亿份，规模占比由一季度的21.81%降至8.35%，股票型基金份额占比提升至18.68%。 主动管理型权益类基金 1）三季度市场持续大幅下行，主动管理型的权益类基金（普通+偏股+灵活）前三季度业绩中位值是-8.13%，较二季度下跌了将近7个百分点；2）3927只基金中仅706只3季度业绩为正，其中易方达基金33只、鹏华基金26只、大成基金24只，景顺长城基金23只。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com18711660707 相关报告 固收类基金 1基金行业周报（20231016-20231020）：首批5家保险资管获批ABS、REITs业务，新发基金稍回暖2023-10-162基金行业周报（20230925-20230928）：临近中秋国庆长假，新发基金热度低迷2023-09-25 1）2023年前三季度固收类基金业绩中位值是+2.30%，正收益率为87.71%；2）纯债型基金表现较为亮眼，业绩中位值+2.57%；3）被动指数型债券基金业绩中位值为+2.22%；3）受二级市场影响固收+类品种整体表现一般，业绩中值+0.83%；4）可转债基金业绩中值+0.43%；5）混合债券型一级基金表现最为亮眼，业绩中值+3.06%。 其他类基金 1）2023年前三季度以来，传媒、通信相关资产被动指数品种表现较好。2）养老型FOF前三季度业绩中值-2.45%，同期非养老型FOF业绩中值-3.83%。3）股票多空基金2023年前三季度业绩中值+0.17%，同期QDII基金业绩中值-2.20%。 风险提示：历史数据不代表未来业绩；跟踪品种为非保本型产品，极端情况或存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 内容目录 1全市场基金资产净值超27.6万亿..............................................................................4 1.1 2023年3季度末全市场基金资产净值超27.6万亿.....................................................................41.2万亿规模以上的基金管理人维持在5家，基金规模CR10占比持续下降...........................51.3非货币型基金2023Q3资产净值增长5.4%....................................................................................6 2三季度新基金发行持续疲软，债券型基金占主导......................................................6 3 2023年三季度主动管理型权益类基金跟踪.................................................................8 3.1市场持续大幅下行，前三季度主动管理型权益类基金业绩中值-8.31%...............................83.2细分类型业绩前十明细.......................................................................................................................9 4 2023年三季度固定收益型基金跟踪.........................................................................10 4.1全市场固收类基金前三季度业绩正收益率87.71%...................................................................114.2纯债型基金表现较为亮眼，摊余成本法估值产品业绩优势尚未突出.................................114.3被动指数型债券基金前三季度业绩中值+2.22%........................................................................124.4受二级市场影响，固收+类品种整体表现一般...........................................................................134.5可转债基金前三季度业绩中值+0.43%..........................................................................................144.6混合债券型一级基金表现最为亮眼，前三季度业绩中值+3.06%.........................................15 5被动指数型基金业绩跟踪.......................................................................................15 6 FOF基金业绩跟踪..................................................................................................16 6.1养老型FOF基金前三季度业绩中值-2.45%.................................................................................166.2非养老型FOF基金前三季度业绩中值-3.83%............................................................................17 7股票多空、QDII基金业绩跟踪..............................................................................17 7.1股票多空基金前三季度业绩中值+0.17%......................................................................................177.2 QDII基金前三季度业绩中值-2.20%...............................................................................................18 8货币基金市场规模持续攀升....................................................................................18 9数据样本说明及风险提示.......................................................................................19 图表目录 图1：基金市场规模变化（月度）................................................................................4图2：新基金发行情况统计（分季度）.........................................................................7图3：净值增幅为正的主动权益类基金-管理人角度......................................................8图4：近一年以来货币基金的区间7日年化收益率情况..............................................19 表1：全市场基金资产净值数据（分类型）..................................................................4表2：2021-2023年基金资产净值前十基金公司（全口径）...........................................6表3：2021-2023年基金资产净值前十基金公司（非货币基金）....................................6表4：2021Q3-2023Q3新基金发行情况（分类型）.......................................................7表5：主动管理型权益类基金2023年三季度业绩TOP10..............................................9表6：普通股票型基金2023年三季度业绩TOP10.........................................................9表7：偏股混合型基金2023年三季度业绩TOP10.......................................................10表8：灵活配置型基金2023年三季度业绩TOP10.......................................................10表9：中长期纯债型基金2023年三季度业绩TOP10....................................................11表10：短期纯债型基金2023年三季度业绩TOP10.....................................................12表11：摊余成本法估值的中长期纯债型基金2023年三季度业绩TOP5.......................12 表12：普通债券指数型基金2023年三季度业绩TOP10..............................................13表13：偏债混合型基金2023年三季度业绩TOP10.....................................................14表14：混合债券型二级基金2023年三季度业绩TOP10..............................................14表15：可转债基