HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月14日 证券研究报告—金融工程日报 金融指数持续下跌，银行、非银大单净流出居前 金融工程日报20220714 [table_date] 分析日期 2022年7月13日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，创业板指（1.63%）涨幅最大，金融指数（-1.02%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-1.99%）跌幅最小，中小100（-3.77%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（7.87%）涨幅最大，仅金融指数（-0.36%）下跌。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(3.11%)涨幅最大，银行(-2.39%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，建筑装饰(4.07%)涨幅最大，煤炭(-5.06%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，家用电器(13.45%)涨幅最大，煤炭(-12.67%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（12.14亿元）、隆基绿能（6.03亿元）、华盛锂电（5.99亿元）、天顺风能（4.04亿元）和亿纬锂能（3.26亿元）；净流入后五个股：招商银行（-12.38亿元）、攀钢钒钛（-9.54亿元）、比亚迪（-8.34亿元）、兴业银行（-6.58亿元）和平安银行（-6.14亿元）。 融资融券 7月12日，两融余额减少18.02亿元，为7621.49 亿元；其中，融资余额减少12.81亿元，为7250.33 亿元；融券余额减少5.21亿元，为371.16 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-15.89 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-14.86 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-28.29 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-99.54%、-62.76%、-82.38%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.71 ，SKEW指数为100.54 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.00%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比4.33%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.80 ，SKEW指数为97.31 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.40%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................