HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月8日 证券研究报告—金融工程日报 汽车、电力设备大单净流入居前，涨势不减 金融工程日报20220708 [table_date] 分析日期 2022年7月7日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，创业板指（1.68%）涨幅最大，上证50（-0.25%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（1.39%）涨幅最大，金融指数（-3.38%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（11.55%）涨幅最大，金融指数（2.68%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，汽车(3.97%)涨幅最大，医药生物(-1.43%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，农林牧渔(7.03%)涨幅最大，社会服务(-7.00%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(16.64%)涨幅最大，石油石化(-5.75%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：0（17.25亿元）、0（16.57亿元）、0（16.16亿元）、0（7.36亿元）和0（6.66亿元）；净流入后五个股：0（-6.75亿元）、0（-3.33亿元）、0（-3.32亿元）、0（-2.76亿元）和0（-2.74亿元）。 融资融券 7月6日，两融余额增加21.43亿元，为7635.68 亿元；其中，融资余额增加23.65亿元，为7257.97 亿元；融券余额减少2.22亿元，为377.71 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-21.41 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-26.87 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-31.39 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-32.68%、-27.59%、-22.19%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.04 ，SKEW指数为98.45 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价3.000元合约的虚值最大（百分比1.44%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价3.000元合约的虚值最大（百分比4.68%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.03 ，SKEW指数为95.54 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.69%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.72%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).....................................................................