金融工程日报：房地产涨幅居前，非银金融大单净流入第一

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月18日 证券研究报告—金融工程日报 房地产涨幅居前，非银金融大单净流入第一 金融工程日报20220818 [table_date] 分析日期 2022年8月17日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（2.11%）涨幅最大，中证500（0.44%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（6.45%）涨幅最大，上证指数（1.94%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.87%）涨幅最大，上证50（-3.22%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，房地产(1.86%)涨幅最大，基础化工(-1.25%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，综合(6.55%)涨幅最大，国防军工(-1.71%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电子(11.33%)涨幅最大，医药生物(-4.16%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（10.26亿元）、宁德时代（8.45亿元）、四维图新（8.33亿元）、立讯精密（5.22亿元）和路维光电（4.61亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-5.35亿元）、皖维高新（-5.25亿元）、中京电子（-5.02亿元）、天赐材料（-4.74亿元）和立新能源（-4.43亿元）。 融资融券 8月16日，两融余额增加16.46亿元，为7748.30 亿元；其中，融资余额增加12.67亿元，为7313.51 亿元；融券余额增加3.78亿元，为434.79 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-2.25 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-2.76 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-1.10 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-14.76%、-11.94%、-3.10%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.76 ，SKEW指数为102.32 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.50%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.68%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.79 ，SKEW指数为97.84 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约、沽合约虚值各有高低，购2208行权价4.300元合约的虚值最大（百分比0.72%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.91%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..........................................