HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月8日 证券研究报告—金融工程日报 小市值股指继续反弹，电力设备大单净流入居前 金融工程日报20220908 [table_date] 分析日期 2022年9月7日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，创业板指（1.19%）涨幅最大，金融指数（-0.93%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数涨跌不一，中证500（2.37%）涨幅最大，上证50（-1.85%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，金融指数（2.25%）涨幅最大，中小100（-4.97%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(1.85%)涨幅最大，传媒(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(8.33%)涨幅最大，食品饮料(-5.85%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(17.54%)涨幅最大，计算机(-8.11%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国能建（10.07亿元）、云铝股份（4.73亿元）、上海电力（4.73亿元）、宁德时代（4.68亿元）和比亚迪（3.97亿元）；净流入后五个股：立讯精密（-5.39亿元）、长安汽车（-4.34亿元）、红宝丽（-3.04亿元）、天齐锂业（-2.79亿元）和药明康德（-2.75亿元）。 融资融券 9月6日，两融余额减少4.85亿元，为7610.60 亿元；其中，融资余额减少11.53亿元，为7174.98 亿元；融券余额增加6.67亿元，为435.62 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（5.71 点），沪深300股指期货IF2209.CFE（0.82 点）基差为正，中证500股指期货IC2209.CFE（-8.56 点）基差为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为8.55%、0.82%、-5.51%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.51 ，SKEW指数为99.15 。期权虚值结构中，近月2209同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2209行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.21%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.750元合约的虚值最大（百分比4.86%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.84 ，SKEW指数为97.04 。期权虚值结构中，近月2209购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2209行权价4.100元合约的虚值最大（百分比1.37%）；远月2303购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.100元合约的虚值最大（百分比5.51%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..............................................