金融工程日报：市场整体反弹，能源金属、电池大单净流入居前

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月23日 证券研究报告—金融工程日报 市场整体反弹，能源金属、电池大单净流入居前 金融工程日报20220823 [table_date] 分析日期 2022年8月22日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，创业板指（1.64%）涨幅最大，仅金融指数（-0.60%）下跌；最近5个交易日，各指数涨跌不一，创业板指（2.22%）涨幅最大，上证50（-0.95%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，中证500（1.97%）涨幅最大，上证50（-2.83%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，有色金属(3.72%)涨幅最大，非银金融(-0.26%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，农林牧渔(5.41%)涨幅最大，医药生物(-1.74%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，煤炭(11.22%)涨幅最大，医药生物(-5.92%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：联影医疗（25.51亿元）、天齐锂业（9.84亿元）、宁德时代（8.96亿元）、华友钴业（8.70亿元）和长城汽车（7.56亿元）；净流入后五个股：隆基绿能（-9.51亿元）、太阳能（-5.74亿元）、盈方微（-3.79亿元）、东方日升（-2.95亿元）和三峡能源（-2.86亿元）。 融资融券 8月19日，两融余额减少30.99亿元，为7751.32 亿元；其中，融资余额减少23.45亿元，为7312.75 亿元；融券余额减少7.54亿元，为438.57 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、电子的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2209.CFE（-1.37 点），沪深300股指期货IF2209.CFE（-13.20 点），中证500股指期货IC2209.CFE（-44.08 点）基差均为负。主力合约IH2209.CFE、IF2209.CFE、IC2209.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-0.73%、-4.61%、-9.94%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.17 ，SKEW指数为100.49 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体小于同行权价的沽合约，沽2208行权价2.800元合约的虚值最大（百分比0.35%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.800元合约的虚值最大（百分比4.83%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为18.18 ，SKEW指数为95.28 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比0.28%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比5.56%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)........................................