HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月8日 证券研究报告—金融工程日报 小盘股回调，电力设备、汽车大单资金净流出居前 金融工程日报20220608 [table_date] 分析日期 2022年6月7日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数上涨，上证50（0.75%）涨幅最大，中小100（-0.20%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（8.69%）涨幅最大，上证50（2.46%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（11.63%）涨幅最大，金融指数（1.47%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，医药生物(2.00%)涨幅最大，汽车(-2.12%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(10.43%)涨幅最大，建筑装饰(-1.09%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(22.51%)涨幅最大，房地产(-5.92%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：贵州茅台（5.37亿元）、中远海控（2.79亿元）、招商南油（2.73亿元）、新潮能源（2.69亿元）和君正集团（2.56亿元）；净流入后五个股：农发种业（-6.88亿元）、比亚迪（-6.63亿元）、雅化集团（-6.54亿元）、宁德时代（-6.44亿元）和天赐材料（-6.22亿元）。 融资融券 6月6日，两融余额增加53.47亿元，为7178.62 亿元；其中，融资余额增加48.74亿元，为6877.74 亿元；融券余额增加4.72亿元，为300.88 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-11.41 点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-26.73 点），中证500股指期货IC2206.CFE（-38.57 点）基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-14.63%、-23.34%、-22.75%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.65 ，SKEW指数为97.71 。期权虚值结构中，近月2206购合约的虚值普遍大于同行权价的沽合约，购2206行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.36%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.44%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.18 ，SKEW指数为95.67 。期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.72%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.26%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..............................................