金融工程日报：电力设备涨幅居前，再度受大单资金关注

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年7月15日 证券研究报告—金融工程日报 电力设备涨幅居前，再度受大单资金关注 金融工程日报20220715 [table_date] 分析日期 2022年7月14日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（2.63%）涨幅最大，金融指数（-1.10%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-1.07%）跌幅最小，中小100（-3.96%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数上涨，创业板指（10.63%）涨幅最大，金融指数（-4.57%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，电力设备(3.09%)涨幅最大，家用电器(-2.14%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，建筑装饰(3.08%)涨幅最大，煤炭(-6.45%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，电力设备(15.72%)涨幅最大，煤炭(-14.90%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（8.71亿元）、阳光电源（5.79亿元）、比亚迪（5.35亿元）、亿纬锂能（4.14亿元）和川能动力（3.74亿元）；净流入后五个股：盐湖股份（-11.61亿元）、中国平安（-10.65亿元）、平安银行（-10.19亿元）、招商银行（-10.16亿元）和农业银行（-7.82亿元）。 融资融券 7月13日，两融余额增加6.63亿元，为7628.12 亿元；其中，融资余额增加5.62亿元，为7255.95 亿元；融券余额增加1.01亿元，为372.17 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-14.90 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-12.07 点），中证500股指期货IC2207.CFE（0.37 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-187.83%、-101.97%、2.13%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.31 ，SKEW指数为101.08 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.00%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比4.33%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.31 ，SKEW指数为97.89 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比1.09%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.40%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)......................................