金融工程日报：汽车再居涨幅榜首，大单资金净流入超67亿

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月24日 证券研究报告—金融工程日报 汽车再居涨幅榜首，大单资金净流入超67亿 金融工程日报20220624 [table_date] 分析日期 2022年6月23日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（3.09%）涨幅最大，上证50（1.51%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（6.75%）涨幅最大，仅金融指数（-0.11%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（14.52%）涨幅最大，上证指数（5.51%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数悉数上涨，汽车(5.53%)涨幅最大，医药生物(0.15%)涨幅最小；最近5个交易日，多数行业上涨，电力设备(9.09%)涨幅最大，煤炭(-5.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(20.49%)涨幅最大，建筑装饰(-1.65%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（13.54亿元）、东方财富（12.79亿元）、中信建投（8.11亿元）、中信证券（7.28亿元）和天齐锂业（6.49亿元）；净流入后五个股：包钢股份（-12.72亿元）、北方稀土（-11.08亿元）、九安医疗（-9.88亿元）、洛阳钼业（-5.41亿元）和云天化（-5.16亿元）。 融资融券 6月22日，两融余额增加20.04亿元，为7431.11 亿元；其中，融资余额增加21.34亿元，为7090.13 亿元；融券余额减少1.30亿元，为340.98 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2207.CFE（-27.88 点），沪深300股指期货IF2207.CFE（-28.08 点），中证500股指期货IC2207.CFE（-27.27 点）基差均为负。主力合约IH2207.CFE、IF2207.CFE、IC2207.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-15.76%、-10.72%、-7.18%。 期权 50ETF期权2208月合约上市。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.99 ，SKEW指数为99.85 。期权虚值结构中，近月2207同行权价的购、沽合约的虚值互有高低，购2207行权价2.950元合约的虚值最大（百分比2.22%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.950元合约的虚值最大（百分比6.25%）。 300ETF期权2208月合约上市。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.64 ，SKEW指数为96.87 。期权虚值结构中，近月2207购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2207行权价4.400元合约的虚值最大（百分比2.13%）；远月2212购合约的虚值普遍小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.400元合约的虚值最大（百分比5.73%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).......................