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金融工程日报:市场普遍反弹,电力设备融券余额居首,大单净流出

2022-08-05丁竞渊东海证券比***
金融工程日报:市场普遍反弹,电力设备融券余额居首,大单净流出

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月5日 证券研究报告—金融工程日报 市场普遍反弹,电力设备融券余额居首,大单净流出 金融工程日报20220805 [table_date] 分析日期 2022年8月4日 [table_research] 证券分析师: 丁竞渊 执业证书编号: S0630516080001 电话: 021-20333723 邮箱: djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据: 主要指数与行业 最近1个交易日,各主要指数悉数上涨,上证50(1.12%)涨幅最大,创业板指(0.45%)涨幅最小;最近5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指(-2.41%)跌幅最小,金融指数(-5.82%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-5.42%)跌幅最小,金融指数(-11.73%)跌幅最大。 最近1个交易日,申万一级行业指数多数上涨,医药生物(2.05%)涨幅最大,国防军工(-1.93%)跌幅最大;最近5个交易日,各行业普遍下跌,仅电子(0.85%)上涨,房地产(-7.42%)跌幅最大;最近22个交易日,多数行业下跌,通信(3.34%)涨幅最大,煤炭(-13.63%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日,大单资金净流入前五个股:巨轮智能(6.33亿元)、快可电子(6.04亿元)、贵州茅台(4.70亿元)、天齐锂业(3.99亿元)和比亚迪(3.66亿元);净流入后五个股:隆基绿能(-7.54亿元)、宁德时代(-5.20亿元)、中通客车(-4.16亿元)、长安汽车(-3.41亿元)和格林美(-3.30亿元)。 融资融券 8月3日,两融余额减少8.77亿元,为7646.72 亿元;其中,融资余额减少11.44亿元,为7245.94 亿元;融券余额增加2.67亿元,为400.78 亿元。行业中,非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前;电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日,股指期货各主力合约基差:上证50股指期货IH2208.CFE(-0.89 点),沪深300股指期货IF2208.CFE(-10.54 点),中证500股指期货IC2208.CFE(-34.33 点)基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-0.79%、-6.25%、-13.57%。 期权 最近1个交易日,上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.81 ,SKEW指数为99.23 。期权虚值结构中,近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约,购2208行权价2.750元合约的虚值最大(百分比1.11%);远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约,购2303行权价2.800元合约的虚值最大(百分比4.91%)。 最近1个交易日,上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.44 ,SKEW指数为96.02 。期权虚值结构中,近月2208同行权价的购合约的虚值小于沽合约,沽2208行权价4.100元合约的虚值最大(百分比1.34%);远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约,沽2303行权价4.200元合约的虚值最大(百分比6.15%)。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险,投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)...........................................

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